一个股指的当前值为350，无风险利率为每年8%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少？

相似题目

• A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年5%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

  A . A公司预期收益率为0.15 B . A公司预期收益率为0.12 C . A公司当前合理价格为10元 D . A公司当前合理价格为12.5元

  查看最佳答案

• A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

  A . A公司预期收益率为0.15 B . A公司预期收益率为0.12 C . A公司当前合理价格为10元 D . A公司当前合理价格为25元

  查看最佳答案

• 无风险利率为每年7%（连续复利），股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150，计算6个月期的期货价格？

  查看最佳答案

• A公司2009年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P是（）。

  A . 5元 B . 7.5元 C . 10元 D . 15元

  查看最佳答案

• A公司2009年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.035，市场组合的风险溢价为0.07，A公司股票的β值为1.5。以下说法正确的有（）。

  A . A公司必要收益率为14% B . A公司预期收益率为12% C . A公司当前合理价格为15元 D . A公司当前合理价格为20元

  查看最佳答案

• 假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为每年12%（连续复利），合约远期价格为多少？

  查看最佳答案

• 签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，（1）计算远期合约的远期价格；（2）在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

  查看最佳答案

• A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。

  A . 15元 B . 20元 C . 25元 D . 30元

  查看最佳答案

• 假定无风险利率为每年9%（连续复利），股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？

  查看最佳答案

• 假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？

  查看最佳答案

• 某公司今年每股股息为0.8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%，市场组合收益为10%，公司股票β值为1.2，那么该公司当前的合理价格为()元。

  A．5 B．10 C．15 D．50

  查看最佳答案

• A公司2007年每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.04，市场组合的风险溢价为0.12，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。

  A．5元 B．7.5元 C．10元 D．15元

  查看最佳答案

• 某公司今年每股股息为0.8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%，市场组合收益为10%，公司股票的β值为1.2，那么该公司当前的合理价格为()元。

  A．5 B．10 C．15 D．50

  查看最佳答案

• A公司2009年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.035，市场组合的风险溢价为0.07，A公司股票的β值为l.5。以下说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/a2e6b996e40c0d3934d8cf2742a09b7d.gif' /> 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• A公司今年每股股息为1元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.1，A公司股票的值为1.2。那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2436001-2439000/bdbc4ad3b98a24d084dcdb62fdbf2404.gif' />

  查看最佳答案

• 甲公司2012年每股股息为0．8元，预期今后每股股息将以每年11％的速度稳定增长。当前的无风险利率为6％，市场组合的风险溢价为5％，甲公司股票的p值为0．8。那么，甲公司的期望收益率为()。

  A.6 % B.10％ C.11％ D.13％

  查看最佳答案

• 某公司今年每股股息为0．8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%，市场组合收益为10%，公司股票的卢值为1．2，那么该公司当前的合理价格为（）元。

  A.5 B.10 C.15 D.50

  查看最佳答案

• 签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

  查看最佳答案

• A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年l0%的速度稳定增长，当前的无风险利率0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票的 值为1.5。那么A公司股票当前的合理价格PO是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2502001-2505000/1e75582c8b2b721d501fbcb9bfba5412.gif' />

  查看最佳答案

• A公司2007年每股股息为0．9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0．04，市场组合的风险溢价为0．12，A公司股票的β值为1．5。那么，A公司股票当前的合理价格P为（）元。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2937001-2940000/0e27ea2e00fa48a7f88705a8eca31637.gif' />

  查看最佳答案

• 甲公司2013年每股股息为0．6元，预期今后每股股息将以每年11％的速度稳定增长。当前的无风险利率为6％，市场组合的风险溢价为5％，甲公司股票的β值为1．6。那么，甲公司股票当前的合理价格为()元。

  A．13．33 B．7．27 C．20 D．25

  查看最佳答案

• 考虑一个S&P500的3个月期期货合约，假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%，指数的现值为400，连续复利的无风险利率为每年8%。则则期货价格为（)。

  A．381.16 B．396.18 C．401.24 D．405.03

  查看最佳答案

• A公司上年度每股股息为0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为4%，市场组合的风险溢价为12%，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格是（）元

  A．7.5 B．5 C．8.25 D．10

  查看最佳答案

• 假定某公司今年年末预期每股股息为0.5元，并预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该公司股票的贝塔值为1.5。那么，该公司股票当前的合理价格为（）元

  A．15 B．20 C．25 D．30

  查看最佳答案