采用内部评级法的资产覆盖率(按内部评级法计算的风险加权资产/[按内部评级法计算的风险加权资产+按修订后资本监管规定计算的其他信用风险暴露的风险加权资产])应不低于()。
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采用内部评级法的银行,所需资本的多少,取决于它自己的内部评级系统。对于不同银行而言,类似大小的风险,监管资本要求可能各不相同。()
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巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法,允许管理水平高的银行采用内部评级体系产生的风险计量指标,来计算()
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实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
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内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据,计算客户的违约概率,其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为()
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根据监管规定,商业银行可以采用权重法或者内部评级法计量信用风险加权资产。
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采用内部评级初级法的银行,可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数,即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。()
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对不实施内部评级法的商业银行,需要运用( )计算全行表外资产的信用风险加权资产;对实施内部评级法覆盖表内外资产使用( )计算信用风险加权资产。
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采用内部评级法计算信用风险资本要求,可以使监管资本与经济资本在理念上取得一致。
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使用内部评级法的所有银行,必须估算每个零售风险资产池的违约概率。()
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对实施内部评级法的银行,运用内部评级法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。
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假设A银行2013年末内部评级法信用风险加权资产为30000亿元人民币,其中,内评法覆盖部分信用风险加权资产为25000亿元人民币、实际计提贷款损失准备为820亿元人民币、预期损失为700亿元人民币;内评法未覆盖部分信用风险加权资产为5000亿元人民币、实际计提贷款损失准备200亿元人民币、不良贷款总额为100亿元人民币,应计提贷款损失专项准本为85亿元人民币,试计算内部评级法下超额贷款损失计入二级资本数额为()
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商业银行可以采用()或内部评级法计量信用风险加权资产。
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商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产,以下不属于非零售风险暴露的是()。
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内部评级法的资本充足率计算公式是:资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5,从上述公式可以看出()
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使用内部评级法的银行进行信用风险评级,可以采用的技术包括()
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采用内部评级法高级法的银行,应建立估计表外项目违约风险暴露的程序,规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。()此题为判断题(对,错)。
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客户评级对象可以参照《巴塞尔新资本协议》内部评级法的要求,银行应将其银行账户下的资产划分为六种不同的风险暴露()
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商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的,提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于60%,并在三年内达到80%()
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对于风险水平较高的商业银行,巴塞尔委员会鼓励其采用内部评级法的高级法。商业银行在实施高级法的时候,以下()项目需要自己测算。
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根据中国银监会关于《巴塞尔新资本协议》实施范围的规定,银监会允许银行分阶段实施内部评级法,但在获得许可使用内部评级法时,采用内部评级法的资产覆盖率应不低于()。
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商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的,提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于__%,并在三年内达到__%()
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根据巴塞尔协议 II,银行无论是使用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,在计算其标的资产的信用风险资本要求时,都必须对证券投资使用相同的方法。但如果银行没有对该标的的资产使用内部评级法,那么在计算证券化投资应持有的资本时,内部评级法可以被三种方法代替。下列方法中()
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客户评级对象可以参照()内部评级法的要求,根据不同潜在风险特征分为五类
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客户评级对象可以参照()内部评级法的要求,根据不同潜在风险特征分为六类
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