对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。

相似题目

• 对于利率互换，当利率看涨时，可将固定利率债务类工具转换成浮动利率金融工具。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假定A公司希望借入浮动利率，B公司希望借入固定利率。双方所需要借入的金额相等。甲银行作为做市商为A、B双方提供利率互换，并且从中盈利100个基点，且这一互换对于A和B有同样的吸引力，则A和B最终支付的利率分别为（）

  A . SHIBOR；8.5% B . SHIBOR+0.5%；8% C . SHIBOR+1%；7.5% D . SHIBOR+1%；8.5%

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• 某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。

  A . 即期利率互换和数字利率封顶期权 B . 远期利率互换和数字利率封顶期权 C . 即期利率互换和数字利率封底期权 D . 远期利率互换和数字利率封底期权

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• 企业结清现有的互换合约头寸时，其实际操作和效果有差别的主要原因是利率互换中（）的存在。

  A . 信用风险 B . 政策风险 C . 利率风险 D . 技术风险

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• 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定-浮动利率互换的是（）。

  A . 远期互换 B . 零息互换 C . 普通互换 D . 股权互换

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• 根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2—4所示。[2015年样题] 表2—4利率期限结构表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051508432328485.png 计算该互换的固定利率约为（）。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051508451584969.png

  A . 6．63％ B . 2．89％ C . 3．32％D.5．78％

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• 根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。

  A . 对冲预期的利率风险暴露 B . 针对利率走势进行投机 C . 提供了一种已有利率互换提前终止的方法 D . 帮助投资者构筑特定的资产组合

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• 根据下面资料，回答问题： 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表2―4所示。[2015年样题] 表2―4利率期限结构表 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051508432328485.png 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

  A . 增加其久期 B . 减少其久期 C . 互换不影响久期 D . 不确定

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• 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509133948275.jpg 计算互换中英镑的固定利率（）。

  A . 0.0425 B . 0.0528 C . 0.0628 D . 0.0725

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• 签订利率互换合约时的估值要确保（）。

  A . 固定利率端价值为正 B . 合约初始价值为0 C . 浮动利率端价值为正 D . 固定利率端价值为负

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• 在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（）。

  A . 市场价格 B . 历史价格 C . 利率曲线 D . 未来现金流

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• 签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的（）。

  A . 日期 B . 计算方法 C . 支付额度 D . 币种

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• 当前市场可以用于构建逆向浮动利率票据的基础产品有：支付3%固定利率，每年付息一次的3年期债券；收取3%固定利率、支付1年期LIBOR利率的3年期利率互换合约。则投资银行可以通过（）构建逆向浮动利率票据。

  A . A.参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约 B . B.买入息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约 C . C.卖出息票率为3%的债券，同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约 D . D.买入息票率为3%的债券，同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约

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• 根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2―7所示。表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（） https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509022876201.jpg

  A . 0.0315 B . 0.0464 C . 0.0630 D . 0.0462

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• 在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

  A . 正确 B . 错误

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• 一份固定利率债券的价值1008元，一份浮动利率债券的价值为1000元，以此为构造一份利率互换合约，互换合约多头的价值为（）美元。

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• 签订利率互换合约时的互换估值要确保()。

  A．固定利率端价值为正 B．合约初始价值为0 C．浮动利率端价值为正 D．固定利率端价值为负

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• 如果公司需要将固定利率的负债变为浮动利率负债，他在签署的利率互换中支付浮动利率，获得固定利率。（)

  是 否

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• 在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（）

  A．互换买方 B．互换多方 C．互换卖方 D．互换空方

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• 某公司持有一项固定利率公司债券，为防止因市场利率上升影响其市场价值，公司签订一份相同期限的利率互换协议。该套期类型属于（)。

  A．A.公允价值套期 B．B.现金流量套期 C．C.外币套期 D．D.境外经营净投资套期

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• 关于利率互换，下述说法中不正确的是（）。 A．一般采用净额支付的方法结算 B．是双方在债务币种相同情况下的互换 C．既可能是固定利率，也可能是浮动利率 D．是双方在债务币种不同情况下的互换

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• 我行某分行的客户要在澳洲进行生产投资，需要1000万澳元。但是其进行澳元贷款有一定困难，且融资成本较高。该客户在境内进行美元融资相对较为容易。目前，美元1年期浮动贷款利率3MLibor＋300bp，固定贷款利率6.0%；澳元1年期浮动贷款利率3MAUDLibor＋290bp，固定贷款利率5.0%。已知该客户与我会签订的利息互换方式为支付固定利息，获得浮动利息，那么该客户每个季度可从我行得到利息（）

  A．3M Libor＋300bp B．0.015 C．3M AUD Libor＋300bp D．0.0125

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• 假设某公司两年前以固定利率10.26%发行了5年期债券，但预期未来利率下降，因此同时签署了一项以10.08%固定利率收入对LIBOR支付的5年期利率互换协议。两年后，该公司预期利率已经到了历史地位，又签署了一个三年期的利率互换协议，支付9.25%固定利率，获得LIBOR浮动利率。关于此下列说法正确的是

  A．签署第一个利率协议后，公司合成负债成本为LIBOR-0.18% B．签署第一个利率协议后，公司合成负债成本为LIBOR C．签署第二个利率协议后，公司合成负债成本为9.07% D．签署第二个利率协议后，公司合成负债成本为9.43%

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• 2004年5月，食品及相关产品的分销商西斯科公司（请不要将它与思科系统公司混淆)宣布，它已签署了一项利率互换合约。该利率互换合约有效地将该公司1亿美元、4.6%的固定利率债券转换成以6个月LIBOR-52基点的浮息债券。为什么西斯科公司要使用互换协议？换言之，既然发行一个固定利率债券，再通过利率互换合约将其转换为浮息债券的作用等同于发行浮息债券，为什么西斯科公司不直接发行浮息债券？

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