满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括()
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某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为()元。
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对于认购期权和认沽期权,以下描述错误的是()。
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无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关。
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当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
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根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。
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假设其他因素不变,正股价格上升时,认沽期权的价格(),认购期权的价格()
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不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,()均与期权价值正相关变动。
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根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于()。
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已知当前股价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为()元。
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在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率增大,认购期权和认沽期权的权利金分别会()。
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满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括()。
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甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,该期权存在无风险套利,差额大约为()元。
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以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()
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当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时,不设置跌停价。
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若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元;同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元;则运用期权平价公式,无风险的套利模式为()。
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假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。
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在其他变量相同的情况下,期权离到期日剩余时间越长,认购期权的价值(),认沽期权的价值()。
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认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。
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假设股票价格为51元,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近()元
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假设股票价格为50元,以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
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卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?? 卖空股票|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权|买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
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【单选题】平价关系中,认购与认沽期权需要满足的条件不包括()。
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买入跨式策略是指()A.买入认购期权+卖出认沽期权B.买入认购期权+买入认沽期权C.卖出认购期权+卖
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与认购、认沽期权价值均为正相关关系的期权价值影响因素是()
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