建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（）
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建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。（ ）
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詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（）市场基准组合。
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如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
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当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。()
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如果证券组合的詹森指数为负，则其位于证券市场线的上方，绩效不好。（）
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与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
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使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）
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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）
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詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
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特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
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特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（）
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詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）
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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
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詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之闯的差。 （）
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已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（)。A．特雷诺指数B．詹森指数
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将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描 述正确的有（）。
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使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。
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衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺
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关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系
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