证券市场组合的期望报酬率是16％，标准差为20％，甲投资人以自有资金100万元和按6％的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率和标准差是（）。

相似题目

• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A . 最低的期望报酬率为6% B . 最高的期望报酬率为8% C . 最高的标准差为15% D . 最低的标准差为10%

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• 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。计算该组合的期望报酬率；

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• A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 两种证券的投资组合不存在无效集 B . 两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C . 最小方差组合是全部投资于A证券 D . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为13%；B证券的期望报酬率为20%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，机会集向左侧凸出，以下结论中不正确的有（　）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。

  A . 最低的期望报酬率为11% B . 最高的期望报酬率为12% C . 最高的标准差为18% D . 最低的标准差为16%

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• 证券市场组合的期望报酬率是16%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行证券投资，甲投资人的期望报酬率是( )。

  A . 20% B . 18% C . 19% D . 22.4%

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• 已知甲公司股票与市场组合的相关系数为0.6，市场组合的标准差为0.3,该股票的标准差为0.52，平均风险股票报酬率是10%，市场的无风险利率是3%，则普通股的成本是（ ）。

  A . 7.28% B . 10.28% C . 10.4% D . 13.4%

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的预期报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A . 最低的预期报酬率为6％ B . 最高的预期报酬率为8％ C . 最高的标准差为15％ D . 最低的标准差为10％

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• 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％。B证券的预期报酬率是18％，标准差是20％。假设等比例投资于两种证券，即各占50％。如果两种证券期望报酬率的相关系数是0．2，计算组合的标准差。

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。

  A . 最低的预期报酬率为6% B . 最高的预期报酬率为8% C . 最高的标准差为15% D . 最低的标准差为10%

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• 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3，根据投资x和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效组合是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2017050410560763270.jpg

  A . XR曲线 B . X、Y点 C . RY曲线 D . XRY曲线

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• A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• A证券的期望报酬率为12％，标准差为15％；8证券的期望报酬率为18％，标准差为20％。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高期望报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合

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• 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。https://assets.asklib.com/images/image2/2018060109105324150.png

  A . X、Y点 B . XR曲线 C . RY曲线 D . XRY曲线

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• 甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是（）。https://assets.asklib.com/source/1467362126607089789.png

  A . X、Y点 B . XR曲线 C . RY曲线 D . XRY曲线

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• 甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A . 最低的期望报酬率为6％ B . 最高的期望报酬率为8％ C . 最高的标准差为l5％ D . 最低的标准差为l0％

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。（2.0分）

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%）,乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。

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• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A．最低的预期报酬率为6% B．最高的预期报酬率为8% C．最高的标准差为15% D．最低的标准差为10%

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• 已知某种证券期望报酬率的标准差为0.2，当前的市场组合期望报酬率的标准差为0.4，两者期望报酬率之间的相关系数为0.5，则两者期望报酬率之间的协方差是（）

  A．0. 04 B．0. 16 C．0. 25 D．1. 00

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• 甲企业购买一套设备用于生产某产品，经分析计算该投资项目的经营期望收益率为8.34%，标准差为4.13%。甲企业以前投资相似项目的投资报酬率为18%，标准离差率为60%．无风险报酬率为6%且一直保持不变，则该投资项目的投资报酬率是()。A.15.9%B.18.2%C.19.5%D.20.0%

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• 27、企业拟进行一项风险投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案投资报酬率的期望值为14. 86%，标准差为4.38%；乙方案投资报酬率的期望值为16.52%，标准差为4.50%。下列评价结论中，正确的是

  A．甲方案的风险小于乙方案的风险 B．甲方案优于乙方案 C．乙方案优于甲方案 D．无法评价甲乙两方案的优劣

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• 证券市场组合的期望报酬率是10%，标准差为20%，甲投资人以自有资金100万元和按6%的无风险利率借入的资金40万元进行市场证券投资，甲投资人的标准差为（）

  A．20% B．28% C．8% D．22.4%

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