在缺口分析中,负缺口意味着()。
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市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。
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下列关于缺口分析的说法中不正确的是( )。
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缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就产生了负缺口,即( ),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
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敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR多于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等于1。
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重新定价缺口分析法中,资产敏感型缺口是指()
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G21《流动性期限缺口统计表》旨在收集填报机构()到期,以及填报机构表外收入项、支出项有关情况,用于计算填报机构在各期限内的期限缺口,以便对填报机构的到期期限缺口和累计到期期限缺口进行分析、评价和预测。
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当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
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在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息差减少,银行净利息收入减少。
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缺口分析中的假定利率变动可以通过()方式确定。
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对《流动性期限缺口统计表》中到期期限缺口和累计到期期限缺口的分析主要包括()
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下列关于重新定价缺口分析的表述中,正确的是()
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在流动性期限缺口分析中,下列哪些选项应填入相应的表外收入、支出项目()
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在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
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利率敏感性缺口小于零时,意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债。
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重新定价缺口分析法中,负债敏感型缺口是指()
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利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法,商业银行如果预测利率上升,可以对应采取负缺口战略。
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利率敏感性缺口大于零时,意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债。
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商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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某银行未来一年中的累计缺口为负缺口6亿元,预期利率会上升2.1个百分点,那么银行的净利息收入()
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根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
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缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法,在各国商业银行得到广泛应用。下列选项中,与融资缺口相等的是()。
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在证券投资技术分析形态理论中,判断持续性缺口最简单的方法就是考察缺口是否会在短期内被封闭,若缺口被封闭,则持续性缺口形态可以确立。()
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在其他条件不变的情况下,贷款增加意味着融资缺口减少,核心存款平均额增加意味着融资缺口增加。() A.对 B.错
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敏感性比率与缺口的基本关系为:当银行存在正缺口,SR大于1;当银行存在负缺口,SR小于1;当银行缺口为零,SR等于1。()