零息债券的修正久期（）其剩余到期时间。

相似题目

• 久期与债券剩余时间成（），与市场利率、债券票面利率呈（）。

  A .  正比；反比 B .  正比；正比 C .  反比；反比 D .  反比；正比

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• 某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。

  A . 下降3.45元 B . 上升3.45元 C . 下降3.25元 D . 上升3.25元

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• 债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。

  A . 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小 B . 票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大 C . 票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小 D . 票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大

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• 在计算累息债券的理论价格时可将其视为面值等于到期还本付息的零息债券，并按零息债券的定价公式定价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。

  A . 上涨1.5% B . 下降1.5% C . 上涨1.5元 D . 下降1.5元

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• 零息债券的久期等于其到期期限。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

  A . 0.703 B . -0.703 C . -0.747 D . 0.747

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• 某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年期市场得率为15%，则该债劵的久期为（）。

  A . 1 B . 2 C . 0.15 D . 1.1

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• 若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（）。

  A . 6.25 B . 6.75 C . 7.25 D . 7.75

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• 零息债券的久期（）它到期的时间相比。

  A . 大于 B . 等于 C . 小于 D . 不确定

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• 附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同。()

  A．正确 B．错误

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• 有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是（)。A．等于债券的到期期限B．等于债券的到期期限的

  有关零息债券的麦考莱久期,以下说法中,正确的是()。 A．等于债券的到期期限 B．等于债券的到期期限的一半 C．等于债券的到期期限除以其到期收益率 D．因无息票而无法计算

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• 附息债券的久期大于其剩余期限（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（）

  A．零息债券的久期等于它的到期时间 B．债券的久期与票面利率呈正相关关系 C．债券的久期与到期时间呈负相关关系 D．债券的到期收益率与久期呈负相关关系

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• 若某基金经理将全部债券资产投资于零息债券，且该零息债券的到期时间为3年，则该债券基金的资产净值将（）

  A．上升1.5% B．下降1.5% C．上升1.47% D．下降1.47%

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• 一只5年期零息债券的久期为（）年

  A．4 B．4.95 C．5.1 D．5

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• 某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年市场利率为15%，则该债券的久期为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2472001-2475000/ffebb66ddfe8c9647557270d8211dc94.gif' />

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• 在未来两年年底，你要支付10000美元的学费，且债券当期的收益率为8%。a.你的债务的现值和久期各是多少？b.什么样期限的零息债券可以使你的债务免疫？c.假设你购买一种零息债券，其价值和久期与你的债务的相同。现在假设利率立即上升至9%。你的净头寸将会发生什么变化？换句话说，你的学费债务和债券价值之间的差异会有什么变化？如果利率降低7%，又会如何？

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• 其他条件相同但剩余期限不同的债券，剩余期限越短，修正久期越大。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 假设一家金融机构有一笔市场价值为100万元的零息债券,剩余期限为6年，面值为1609042元, 该债券的到期收益率为8.25%, 则该债券的修正久期为（）。

  A．5.543 B．4.543 C．3.534 D．5.534

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• 债券的久期为7年，若市场利率为3.65%，则其修正久期为（）

  A．7.27 B．6.75 C．6.57 D．7.72

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• 某债券当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）

  A．4.0568 B．3.9386 C．4.1785 D．4.2567

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• 若某债券的票面利率、剩余期限、付息频率都一定，则债券的到期收益率越低，其修正久期（）

  A．越小 B．不变 C．越大 D．不确定

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• 债券投资组合包括以下三种固定利率债券。 假定债券每年支付利息，不产生应计利息。 债券的面值为100，该组合的修正久期为（）。 债券编号 到期时间 市场价值 价格 息票率 到期收益率 修正久期 A 6年 170，000 85.0000 2.00% 4.95% 5.42 B 10年 120，000 80.0000 2.40% 4.99% 8.44 C 15年 100，000 100.0000 5.00% 5.00% 10.38 A. 7.62 B.8.08 C.8.20

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