经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

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• 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

  A . RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B . RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C . RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D . RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

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• 在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，未考虑在内的损失类型包括（）。

  A . 预期损失 B . 极端损失 C . 极小概率事件的损失 D . 非预期损失

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• 商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，已经考虑在内的损失包括（）。

  A . 预期损失 B . 极端损失 C . 极小概率事件的损失 D . 非预期损失

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• 在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（　　）方面的管理

  A . 绩效考核 B . 资本配置 C . 目标设定 D . 业务决策 E . 计量损失

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• 经风险调整的资本收益率(RAROC)与股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)相比，其优越性有()。

  A . RAROC可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配 B . RAROC可用于目标设定、资本配置和绩效考核 C . RAROC克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 D . 使用RAROC可以改变银行盲目追求利润的经营方式 E . 使用RAROC不利于在银行内部建立激励机制

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• 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()

  A . RAROC=(收益-预期损失)非预期损失 B . RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 C . RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益 D . RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

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• 经风险调整的资本收益率，公式是RAROC＝（税后净利润-预期损失）/经济资本（或非预期损失）。

  A . 正确 B . 错误

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• 风险调整后的资本收益率RAROC

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• 与其他风险绩效考核方法相比，风险调整后资本收益率（RAROC）考核方法的核心理念是（）。

  A . A．新增投资的数量必须和收益能力的增长相匹配，只有收益增长带来的价值增量足以弥补新增投资时，才能“为股东创造价值” B . B．考虑资本的机会成本，即对经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益进行比较，从而衡量其经济利润 C . C．对风险的未来可预期损失量化为当期成本，与银行的经营成本等一并计入当期损益，从而为可能发生的非预期损失做出资本准备 D . D．明确商业银行的经营管理目标为保证银行资本安全、达到最有效应用资本的目的C

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• 经过风险调整的资本回报率（RAROC）＝经风险调整后的税后净利润/（）

  A . 实收资本 B . 经济资本 C . 市场风险资本 D . 未分配利润

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• 在计算风险调整后的资本收益率（RAROC）时，风险调整后税后净利润的正确计算过程如下（）

  A . 经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－税项 B . 经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－资金成本－其他费用－预期损失－税项 C . 经风险调整后税后净利润＝总收入－资金成本－其他费用－预期损失－税项 D . 经风险调整后税后净利润＝总收入－经营成本－其他费用－预期损失－税项

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• 风险调整后资本收益率（RAROC）最早由（）提出。

  A . 银行家信托 B . 建设银行 C . 人民银行 D . 世界银行 E . 美国联邦储备局

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• RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于风险调整后的资本收益率（RAROC）的说法，正确的是（）。

  A . 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整的资本收益率（RAROC. B . 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该业务以及如何定价提供依据 C . 经风险调整的资本收益率（RAROC.，克服了传统财务绩效考核中盈利指标未充分反映风险成本的缺陷 D . 在资产组合层面上，商业银行在评估单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

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• 银行某项业务的税后净利润为10亿元，预期损失为5亿元，其经济资本规模为20亿元，则该业务的经风险调整的资本收益率（RAROC）为（）。

  A . 75% B . 50% C . 33% D . 25%

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• 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（RiskADjustEDREturnOnCapital，RAROC），其计算公式如下：RAROC=（收益-预期损失）/经济资本（或非预期损失），整个公式衡量的是经济资本的使用收益，正常情况下其结果应当（）商业银行的资本成本。

  A．小于 B．大于 C．等于 D．无法判断

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• 商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC），有利于（）

  A．优化经济资本在各类业务间的配置 B．揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平 C．有效控制商业银行的总体风险水平 D．反映盈利的长期稳定性 E．完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）

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• 如果某商业银行当期的－笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）

  A.5% B.6．25% C.5．5% D.5．75%

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• 在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万元，其投资收益率为10%，且投资组合的VaR值为40万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。

  A.25% B.20% C.50% D.40%

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• 经风险调整的资本收益率（RAROC)的计算公式是（）。 A.RAROC=（收益-预期损失)/非预期损失

  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。 A.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 B.RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

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• 经风险调整的资本收益率（RAROC)的计算公式是（）A.RAROC=（收益－预期损失)非预期损失B.R

  经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（） A.RAROC=(收益－预期损失)非预期损失 B.RAROC=(收益－非预期损失)／预期损失 C.RAROC＝(非预期损失一预势损失)／收益 D.RAROC＝(预期损失一非预剃损失)／收益

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• 经风险调整后收益率RAROC的计算公式为净利润/（）

  A．经济资本 B．股东权益 C．总资产 D．监管资本

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• 银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，资产预期损失2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC)为20%，则计算该业务的经济资本规模为（)。

  A．20亿 B．35亿 C．25亿 D．30亿

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• 银行机构A和B的相关经营指标如下表所示，如果不考虑税赋成本，请计算出机构A和B的风险调整后的资本收益率（RAROC）各为（）

  A．A．11.4％、20％ B．B．30％、23.3％ C．C．17％、26.7％ D．D．14.5％、20％

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