3 月初,当沪深 300 指数为 3487.94 点时,()是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权
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沪深300指数的基点为()点。
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某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间()。
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假定利率比股票分红高3%,即r-d=3%。5月1日上午10点,沪深300指数为3000点,沪深300指数期货9月合约为3100点,6月合约价格为3050点,即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点,与两者的理论价差相比()。
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投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点;同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则下列说法正确的是()。
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11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为()点时,存在套利空间。
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4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。
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当前月份是12月初,沪深300指数为2825.20点,下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是()
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若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。
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当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时,该合约的成交价为()点。
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根据下面资料,回答问题: 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为()。
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当前月份是12月初,沪深300指数为2825.20点,下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些?()
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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A,且预计一个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的合理价格是()。
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假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。
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假设沪深300股指期货的保证金为7%,合约乘数为350,那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。
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假设某一时刻沪深300指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时沪深300指数价格为2310点,则投资者的总收益为()点。
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某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时,他又以200点的权利金卖出一张5月到期,行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在()时该投资者能获得最大利润。
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某日,沪深300现货指数为3100点,市场年利率为4%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。
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假设2010年3月1日,沪深300指数现货报价为3324点,2010年9月到期(9月17日到期)的沪深300股指期货合约报价为3400点,某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出(每点价值300元人民币),为防范在9月18日之前出现系统性风险,可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约[100,000
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沪深300指数期货的合约乘数为每指数点300元,保证金比例为10%,某投资者以3,000点的价格卖出1张沪深300指数期货合约,第二天沪深300指数期货合约的价格下跌到2,900点,这位投资者的盈亏状况为()
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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的理论价格是()
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11月19日,沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%,预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%,股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%,股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%,借贷成本为3.6%,期货买卖双边手续费为0.2个指数点,期货买卖冲击成本为0.2个指数点,
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交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应,现在市场价值为99万元,对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到6600元现金红利,该远期合约的理论价格是()
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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点
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