若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时，又以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看跌期权，则该投资者的最大收益是（）点。

相似题目

• 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。

  A . 200点 B . 180点 C . 220点 D . 20点

  查看最佳答案

• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指在15900点时间，交易者可（）。

  A . A.盈利900点 B . 盈利800点 C . 盈利100点 D . 盈利200点

  查看最佳答案

• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指在（）区间时，可以获得盈利。

  A . A.小于14200点 B . 大于14200点小于15800点 C . 大于15800点 D . 大于14500点小于15300点

  查看最佳答案

• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指为（）可以获得最大盈利。

  A . A.15800点 B . 15000点 C . 14200点 D . 15200点

  查看最佳答案

• 2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时，可以获得最大盈利。

  A . 14800 B . 14900 C . 15000 D . 15250

  查看最佳答案

• 6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当时的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。（忽略佣金成本）

  A . 盈利5000美元 B . 盈利3750美元 C . 亏损5000美元 D . 亏损3750美元

  查看最佳答案

• 2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。

  A . 170 B . 230 C . 180 D . 190

  查看最佳答案

• 某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。

  A . 11200 B . 8800 C . 10700 D . 8700

  查看最佳答案

• 某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8900点的恒指看涨期权。同时，他又以300点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（　　）点时，能够获得300点的赢利。

  A . 7700 B . 7800 C . 9700 D . 9900

  查看最佳答案

• 某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。

  A . 最大亏损为700点 B . 低平衡点=10300点 C . 高平衡点=12200点 D . 该交易为买入跨式套利

  查看最佳答案

• 某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。

  A . A.小于1800点 B . B.大于等于1800点小于2000点 C . C.大于等于2000点小于2500点 D . D.大于等于2500点小于3000点

  查看最佳答案

• 某投资者在5月份以4．5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元／盎司。

  A．0 B． 0．5 C． 1 D． 1．5

  查看最佳答案

• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时可以获得最大盈利。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4074001-4077000/c4416162051c3b3c314819464fbdff1e.jpg' /> 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3258001-3261000/a5203a8e591e3a2da6707122e8f2a881.gif' />

  查看最佳答案

• 某投资者在2009年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，Muir2 240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（）点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2508001-2511000/3957a70dde9f961bd979413f78b008d4.gif' />

  查看最佳答案

• 某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的恒指

  看跌期权。则最大盈利为（）点。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2865001-2868000/f47361c101be359f4268f98c09215982.gif' />

  查看最佳答案

• 2月10日，某投资者以150点的权利金买人一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ()点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2508001-2511000/1e856d8364d79449735cda6cbf94992a.gif' />

  查看最佳答案

• 某投资者在5月份买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看涨期权。权利金为300点，同时又买入1份执行价格为10000点的7月份恒指看跌期权，权利金为200点。则期权到期时，（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2535001-2538000/fa264e85073ec9cd39b650fa1784b9f4.gif' /> 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为()点被行权，其可获得200点值利。(不计算交易费用)[2009年11月真题]

  A．10800 B．10400 C．9400 D．9000

  查看最佳答案

• 某投机者在2月份以200点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的x股票指数看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张7月份到期、执行价格为11000点的同一指数看跌期权。则从理论上讲，该投机者的最大亏损为（） 。

  A. 200点； B. 300点； C. 500点； D. 无限大。

  查看最佳答案

• 某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点

  A．500 B．300 C．200 D．800

  查看最佳答案

• 某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为10500点的恒指看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，执行价格为10000点的恒指看跌期权。当恒指()时该投资者能获得最大利润

  A．小于9500点 B．大于等于9500点小于10000点 C．大于等于10000点小于10500点 D．大于10500点等于11100点

  查看最佳答案

• 某投机者以8.00美元／蒲式耳的执行价格卖出1份9月份小麦看涨期权，权利金为0.25美元／蒲式耳；同时以相同的执行价格买入1份12月份小麦看涨期权，权利金为0.50美元／蒲式耳。到8月份时，9月份小麦看涨期权的权利金为0.30美元／蒲式耳，12月份小麦看涨期权的权利金为0.80美元／蒲式耳，该投机者将两期权合约进行对冲了结，则该投资者盈亏情况是（）美元。（每手小麦合约为5000蒲式耳）

  A．亏损250 B．盈利250 C．亏损1250 D．盈利1250

  查看最佳答案

• 某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。全部交易了结后的集体净损益为（）点

  A．0 B．150 C．250 D．350

  查看最佳答案