若投资者3月2日时同时卖出100手6月小麦期货，买入200手8月小麦期货，卖出100手10月小麦期货，到6月30日将其全部平仓，成交价格分别为1500元/吨、1600元/吨和2000元/吨。该投资者的盈亏为（）元。(不计手续费等费用)

相似题目

• 在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）

  A . 8 B . 10 C . 12 D . 15

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• 6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。

  A . 盈利528美元 B . 亏损528美元 C . 盈利6600美元 D . 亏损6600美元

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• 2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。

  A . 在6月份欧元期货合约上盈利10万美元 B . 在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元 C . 投资者最终损益为盈利106.875万美元 D . 投资者最终损益为盈利为86.875万美元

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• 投资者以98.580价格买入3个月欧洲美元期货10手，以99.000价格平仓卖出。若不计交易费用，其收益为（）。

  A . 42×10×10＝4200美元 B . 42×15×10＝6300美元 C . 42×25×10＝10500美元 D . 42×35×10＝14700美元

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• 3月1日，某经销商以1200元/吨价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，他在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元/吨将100手5月份小麦期货合约平仓。该套期保值交易的结果为（）元/吨。

  A . 净盈利20 B . 净亏损20 C . 净亏损40 D . 净盈利40

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• 月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]该套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）

  A . A.亏损40000 B . 亏损60000 C . 盈利60000 D . 盈利4Q000

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• 某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.

  A . 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨 B . 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨 C . 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨 D . 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨

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• 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

  A . 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B . 6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨 C . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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• 3月1日，某经销商以1200元／吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元／吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，该经销商在现货市场上以1110元／吨的价格将i000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元／吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。套期保值交易结果是（）。

  A . A．期货市场赢利110元／吨，现货市场亏损90元／吨，相抵后净赢利20元／吨 B . B．期货市场亏损110元／吨，现货市场赢利90元／吨，相抵后净亏损20元／吨 C . C．期货市场赢利90元／吨，现货市场亏损110元／吨，相抵后净亏损20元／吨 D . D．期货市场亏损90元／吨，现货市场赢利110元／吨，相抵后净赢利20元／吨

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• 月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]该交易的价差（）美分/蒲式耳。

  A . A.缩小50 B . 缩小60 C . 缩小80 D . 缩小40

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• 3月1日，某经销商以1200元／吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元／吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，该经销商在现货市场上以1110元／吨的价格将i000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元／吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。该经销商小麦的实际销售价格是（）。

  A . A．1180元／吨 B . B．1130元／吨 C . C．1220元／吨 D . D．1240元／吨

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• 某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）元。

  A . 亏损150 B . 盈利150 C . 亏损50 D . 盈利50

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• 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

  A . 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨 B . 6月铜合约的价格上涨到6930美元／吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元／吨 C . 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格保持不变 D . 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元／吨

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• 某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。

  A . 在第二天买入3手7月LME铜期货合约 B . 同时卖出3手1月LME铜期货合约 C . 同时买入3手7月LME铜期货合约 D . 在第二天买入3手1月LME铜期货合约

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• 某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。

  A . 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨 B . 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨 C . 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨 D . 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨

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• 7月30日，某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约，同时买入100手(每手5000蒲式耳)芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是()美元。(不计手续费等费用)

  A．盈利75000 B．亏损75000 C．盈利25000 D．亏损25000

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• 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。（2）该套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不计手续费等费用）

  A．亏损40000 B．亏损60000 C．盈利60000 D．盈利40000

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• 某投资者预通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元/吨。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2595001-2598000/7018314e528839028948288577156e56.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 某套利者在芝加哥期货交易所买入5手3月份小麦期货合约，同时卖出5手9月份小麦期货合约。此做法为（）

  A．正向套利 B．跨期套利 C．投机交易 D．套期保值

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• 假设在市场流动性足够的前提下，3月4日，某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TF1503合约，成交价差为1.080元。不久，该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸，则获利（）万元

  A．8 B．10 C．12 D．15

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• 7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分/蒲式耳和1255美分/蒲式耳。则该套利者（）。（1手=5000蒲式耳）

  A．盈利5 000美元 B．亏损5 000美元 C．盈利2 500美元 D．盈利250 000美元

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• 某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利

  A．6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B．6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 C．6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D．9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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• 某投资者以6390元/吨卖出7月白糖期货合约1手，以6480元/吨买入9月白糖期货合约1手，当两合约价格为（）时，该投资者同时平仓会盈利

  A．7月合约6400元/吨；9月合约6480元/吨 B．7月合约6450元/吨；9月合约6480元/吨 C．7月合约6400元/吨；9月合约6440元/吨 D．7月合约6350元/吨；9月合约6480元/吨

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• 某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元／吨的价格卖出3手（10吨/手）6月份大豆期货合约。此后合约价格下跌到2530元／吨，他又以此价格卖出2手6月大豆期货合约。之后价格继续下跌至2500元／吨，他再以此价格卖出1手6月大豆期货合约。若后来价格上涨到了2545元／吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）

  A．亏损150元 B．盈利150元 C．亏损50元 D．盈利50元

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