以下的哪些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？（）

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

  A . 13 B . 6 C . －5 D . －2

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，2年后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　　）。

  A . 0.5元 B . 0.7元 C . 1元 D . 1.5元

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

  A . A、13 B . B、6 C . C、-5 D . D、-2

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• 6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（ ）元。

  A . 15.2 B . 12.26 C . 9.63 D . 9.2

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。

  A . 0.5 B . 0.58 C . 1 D . 1.5

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• 某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（　）。

  A . 如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元 B . 如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权 C . 如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权 D . 如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。

  A . 1 B . 6 C . -7 D . -5

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• 某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为()元。

  A . -5 B . 10 C . -6 D . 5

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是22元，期权费（期权价格）均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（　）元。

  A . 3 B . 6 C . －5 D . 2

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• 以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元，期限1年，目前该股票的价格是50元，期权费（期权价格）为5元。到期日该股票的价格是68元。则购进股票与售出看涨期权组合的净损益为（ ）元。

  A . 15 B . 18 C . -5 D . 0

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

  A . 0.5元 B . 0.58元 C . 1元 D . 1.5元

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。

  A . 6 B . 6.89 C . 13.11 D . 14

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

  A . 13 B . 6 C . -5 D . -2

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。

  A . A、2.51% B . B、3.25% C . C、2.89% D . D、2.67%

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。

  A . 6.89 B . 13.11 C . 14 D . 6

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

  A . A、13 B . B、6 C . C、-5 D . D、-2

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• 某位投资者购买了一份7月到期的行权价格为180美元的IBM公司股票的欧式看涨期权。以下说法错误的是（ ）

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，每份期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（）元

  A．1 B．6 C．11 D．－5

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• 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元，看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为()。

  A.20．52元 B.19．O8元 C.19．32元 D.20元

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元

  A．1 B．6 C．-7 D．-5

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• 以下的哪个参数与股票欧式看涨期权的时间价值总是正相关（)

  A、期权存续期内发放的预期红利 B、波动率 C、到期时间 D、无风险利率

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• 某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元

  A．6.89 B．13.11 C．14D

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。A.13B.6C.-5D.-2

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• 22、如果股票支付红利，欧式看涨期权与看跌期权的价格之间不存在平价关系

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