上证50ETF期权正式上市交易的时间为（）。

相似题目

• 某交易者在3月4日以0.0320元的价格卖出一张执行价格为2.1000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0471元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.0000元的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票市场会小幅上涨 B . 交易者认为股票市场会大幅上涨 C . 交易者认为股票市场会窄幅整理 D . 交易者认为股票市场会大幅波动

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• 上证50ETF期权合约的收盘竞价时间为（）。

  A . 上午09：15～09：30 B . 上午09：15～09：25 C . 下午13：30～15：00 D . 下午14：57～15：00

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• 某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。

  A . 该策略的最大盈利为542元 B . 该策略损益平衡点为2.0458元 C . 期权到期时，该策略盈利542元 D . 期权到期时，该策略亏损542元

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• 上证50ETF是我国第一只ETF。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 上海证券交易所推出的上证50ETF期权，上市首日，每个到期月份分别推出（）个不同执行价格的看涨和看跌期权。

  A、1 B、3 C、5 D、7

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• 某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . A.交易者认为股票市场会小幅上涨 B . B.交易者认为股票市场会大幅上涨 C . C.交易者认为股票市场会小幅下跌 D . D.交易者认为股票市场会大幅下跌

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• 某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权，建仓时标的基金的价格为2.065元。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票后市会大幅波动 B . 交易者认为股票后市会小幅震荡 C . 期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者盈利最大 D . 期权到期时标的50ETF价格为2.0000元交易者亏损最大

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• 上证50ETF期权属于窄基股票组合，因此其期权可看作股票期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元，并计划持有合约至到期，根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . 交易者认为股票市场会小幅上涨 B . 交易者认为股票市场会大幅上涨 C . 交易者认为股票市场会窄幅整理 D . 交易者认为股票市场会大幅波动

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• 上证50ETF期权合约的交割方式为（）交割。

  A . 实物 B . 现金 C . 期权 D . 远期

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• 2006年2月21日，易方达上证50ETF正式发行，这是上海证券交易所推出的第一只ETF。()

  A . 正确 B . 错误

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• 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）

  A . 该策略建仓时不需要初始资金（不考虑交易成本和保证金要求） B . 该策略的损益平衡点为2.0430元 C . 期权到期时，交易者盈利430元 D . 该策略的最大盈利为430元

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• 某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权，又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权，建仓时标的基金价格为2.063元，并计划持有合约至到期。根据以上操作，下列说法正确的是（）。

  A . A.股票后市上涨对交易者有利 B . B.股票后市下跌对交易者有利 C . C.股票后市窄幅整理对交易者有利 D . D.股票后市大幅波动对交易者有利

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• 目前，我国中金所又上市了上证50股指期货，交易者可以利用上证50和沪深300之间的高相关性进行价差策略，请问该策略属于（）

  A . 跨品种价差策略 B . 跨市场价差策略 C . 投机策略 D . 期现套利策略

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• 上证50ETF期权合约的交收日为（）。

  A . 行权日 B . 行权日次一交易日 C . 行权日后第二个交易日 D . 行权日后第三个交易日

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• 3月4日，上证50ETF基金的价格为2.063元，交易者分析该标的1603期权合约到期前，该标的基金价格会在目前价格范围窄幅整理，适宜的操作策略是（）。

  A . 多头蝶式价差期权 B . 空头蝶式价差期权 C . 日历价差期权 D . 逆日历价差期权

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• 上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF，合约的标的是（）。

  A . 上证50股票价格指数 B . 上证50交易型开放式指数证券投资基金 C . 深证50股票价格指数 D . 沪深300股票价格指数

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• 某交易者于4月12日以每份3．000元的价格买入50000份上证50ETF基金，总市值=3．000×50000=150000（港元）。持有20天后，该基金价格上涨至3．500元，交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力，但又担心股票市场下跌，于是以0．2200元的价格卖出执行价格为3．500元的该股票看涨期权5张（1张=10000份ETF）。该交易者所采用的策略是（）。

  A . 期权备兑开仓策略 B . 期权备兑平仓策略 C . 有担保的看涨期权策略 D . 有担保的看跌期权策略

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• 目前50ETF标的证券同时存在的期权合约数目有多少每张合约的交易经手费为多少（）

  A．72、0.3 B．72、1.3 C．40;0.3 D．40、1

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• 上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元，某投资者买入一份看跌期权，每份乘数为10000，如果到期时市场价格为2.1元，（1）到期时看跌期权多头投资者是否执行期权，为什么？（2）按照上题所判断的行权与否，计算这份期权合约多头的盈亏？

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• 投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（）

  A．属于股指期货反向套利交易 B．属于股指期货正向套利交易 C．投资者认为市场存在期价低估 D．投资者认为市场存在期价高估

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• 我国上市交易的上证50ETF期权有（)类型。

  A.认值 B.认购 C.认价 D.认沽 此题为多项选择题。

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• 5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元

  A．333 B．343 C．353 D．363

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• 对于上证50指数ETF，（）是指用一篮子指数成份股股票换取一定数额的ETF份额

  A．认购 B．申购 C．赎回 D．交易

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