基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

相似题目

• 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 风险对冲主要是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略，主要应用在控制利率风险、价格风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（）来度量。

  A . A．未来可能收益率 B . B．期望收益率 C . C．收益率的方差 D . D．收益率的标准差

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• 风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。

  A . 收益率的方差 B . 收益率的偏度 C . 收益率的峰度 D . 收益率的均值

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• 根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资是（）。

  A . 一种主动管理型的投资策略 B . 一种被动管理型的投资策略 C . 在投资期内按照某种标准买进并固定持有一组证券，而不是在频繁交易中获取超额利润 D . 基于对市场总体情况、行业轮动和个股表现的分析，试图通过时点选择和个别成分股的选择，在基本拟合指数走势的同时，获取超越市场的平均收益

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• ()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

  A . 风险分散 B . 风险对冲 C . 风险转移 D . 风险规避

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• 风险补偿是指通过投资或购买与标的资产（UnderlyingAsset）收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

  A . A．折(溢)价率 B . B．跟踪误差 C . C．跟踪偏离度 D . D．周转率

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• 有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。

  A . 正确 B . 错误

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• 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。

  A . A．正相关 B . B．负相关 C . C．不相关 D . D．其他

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• 方差和标准差都用于衡量各种可能收益偏离期望收益的程度。

  A . 正确 B . 错误

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• 机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

  A . 股指期货加固定收益债券增值 B . 股指期货与股票组合互转套利 C . 现金证券化 D . 权益证券市场中立

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• 根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。指数化投资的主要目的是（）。

  A . 优化投资组合，使之尽量达到最大化收益 B . 争取跑赢大盘 C . 优化投资组合，使之与标的指数的跟踪误差最小 D . 复制某标的指数走势

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• （ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

  A . 方差 B . 标准差 C . 跟踪误差 D . 贝塔系数

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• 投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种 偏离程度由收益率的方差来度量。（） A．正确 B．错误此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的期望值来度量。()

  A．正确 B．错误

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• ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为（）。

  A.日跟踪误差 B.跟踪偏离度 C.折（溢）价率 D.费用率

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• （）是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

  A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避

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• 马科维茨理论中用来衡量收益率围绕其预期值偏离程度的指标是（）

  A．收益率低于其预期值的频率 B．收益率的高低 C．收益率的方差 D．收益率低于其预期值的幅度

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• （）的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映

  A．绝对收益 B．预期收益 C．资产收益率 D．持有期收益率

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• 联合杠杆的作用程度可以用联合杠杆系数（Degree of Combined Leverage, DCL）来衡量，联合杠杆系数是指每股收益变动率与销售收入（或产销量）变动率之比率。

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• 资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri—E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为()

  A.Var(R)=p1[r1--E(R)]2+p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2 B.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2+…+pn[rn--E(R)]2 C.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…+pn[rn--E(R)]2 D.Var(R)=p1[r1--E(R)]2--p2[r2--E(R)]2一…一pn[rn--E(R)]2

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• 限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是（）

  A．B B．A C．C D．A+C

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