某企业与外汇银行签订了卖出3个月期美元的欧式期权合約,协定汇率为1英镑= 1.2310美元,如果到期日汇率为1英镑=1.2350美元,则该企业会选择()。
相似题目
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某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,但是当6个月期LIBOR利率高于7%时,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。
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我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入,其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险,这种方法属于()
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国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同,付款期限为1个月,双方约定到期时按即期利率支付货款,签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响,该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日,银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865,一个月后,与企业的预期一致,人民币出现了升值,即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比,企业通过套期保值增加()
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美国某公司3个月后付款EUR165000,为防止欧元升值,美元贬值所带来的汇率风险,该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65,假定3个月后USD/EUR=1.50,则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比()。
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某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
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某外汇交易商在买进100美元现汇的同时又卖出100美元3个月远期合约,这种交易属于哪种交易方式。()
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某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()
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已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约(NDF),合约报价为1美元兑6.1155人民币,面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035,则投资者()
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6月份,某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时,标的期铜价格为4170美元/吨,则该交易者的净损益为()。
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假定股票价值为31元,行权价为30元,无风险利率为10%,3个月的欧式看涨期权为3元,若不存在无风险套利机会,按照连续复利进行计算,3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)
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某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险,该贸易商与银行签订了远期合约,将汇率锁定为6.2110。假设6个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.2100,则()
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假定,伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元,3月期美元升水51/43,则3个月期的英镑兑美元远期汇率为 。
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某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。
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某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()
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某公司在买入一个1个月100万美元远期外汇时,又卖出100万美元的3个月远期外汇,这种掉期属于()。
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伦敦外汇市场即期汇率£1=$1.5630/1.5660,某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的 美元汇率,答复是 30/40,试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为:
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某年3月10日,美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同,约定在6个月后以英镑收款。签订合同时,即期汇率是GBP/USD=1.5880/85,A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大,就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同,期货价格为GBP/USD=1.5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP/USD=1.5660/70,9月期的英镑期货合同价格为GBP/USD=1.562
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我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行作了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万美元,同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约,若美元/人民币报价如表14所示。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10248001-10251000/595bae10cf994c9bd85ee5ee1a330b3d.jpg' />则该企业在这笔外汇掉期业务中()。
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某客户投资某外汇期权类理财产品:向银行卖出一份期权,期限为3个月,存款150,000美元,指定挂钩货币为欧元,协定汇率为1欧元=1.0852美元。期权到期时,银行有权根据汇率变动对银行是否有利,选择是否将客户的美元存款按协议汇率折成欧元。假设在期权到期日汇率变为1欧元=1.1022美元,那么客户的定期存款将()。
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欧式看跌期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看跌期权行权价为45元,期限3个月。现该股票看跌期权的市场价格被炒到了48元,此时,投资者A想要卖出该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用48元购买该欧式看跌期权,锁定未来卖出价格 如果3个月后股票价格ST<45,则行权,卖出股票,得现金()元,由于当初投入资金为()元(不考虑资金的时间价值),故收益为-3元。 如果3个月后股票价格ST≥45,则不行权,此时手中股票价值为()元,由于当初投入资金为()元,故收益为ST-48元。
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USD/JPY市场即期汇率为119.45/48(买入价/卖出价),3个月美元兑日元远期贴水143个点,某企业需要买3个月远期美元卖出日元,则USD/JPY的远期汇价是 D (不考虑银行价差因素)()
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EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20(买入价/卖出价),3个月欧元兑美元远期贴水62个点,某企业需要卖3个月远期美元买入欧元,则EUR/USD的远期汇价是 B (不考虑银行价差因素)()
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假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元
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某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元