6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳,权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有()。

A . 9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳 B . 9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳 C . 9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳 D . 9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

时间:2022-10-08 01:25:44 所属题库:第十章期权题库

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