某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i¸；j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4，则该股票投资组合的风险是（）https://assets.asklib.com/images/image2/2018072413532389953.png

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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• 股票A和股票B的部分年度资料如下：计算股票A和股票B的协方差（保留四位小数）。https://assets.asklib.com/psource/2016072115402942748.png

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• 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）

  A . 股票基金17.39％；债券基金82.61％ B . 股票基金36.45％；债券基金63.55％ C . 股票基金44.16％；债券基金55.84％ D . 股票基金82.62％：债券基金17.38％

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• 对于股票价格行为的研究，我们可以通过绘制各类股票的方差矩阵，用群落分析方法进行分析验证。（　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

  A . 15.61％；16.54％ B . 13.39％；13.92％ C . 14.83％：15.24％ D . 18.61％；23.48％

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• 分析下列材料 储蓄、债券和股票这三种投资方式的区别是什么？（填写下表） https://assets.asklib.com/images/image2/2017031410302450792.png

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• 已知某投资者购买了三种股票，这三种股票目前的市场价格分别为7.25元、8.36元和10.62元，购买数量分别为1000股、500股和500股，那么，该投资者购买的股票的加权平均价格为（）元。

  A . 8.74 B . 8.60 C . 8.37 D . 8.36

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• 某投资组合由40%的股票A和60%的股票B组成，两种股票各自的报酬率如表所示如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018072410212595704.jpg 请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。

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• 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票i与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3，0.3，0.4，则该股票投资组合的风险是（）

  A . 8.1 B . 5.1 C . 6.1 D . 9.2

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• 可以通过绘制各类股票的方差矩阵，用群落分析方法分析验证股票价格行为。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于股票价格行为的研究，我们可以通过绘制各类股票的方差矩阵，用群落分析方法进行分析验证。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩如下表，矩阵（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（）https://assets.asklib.com/images/image2/2018072410483219863.jpg

  A . 9.2 B . 8.7 C . 12.3 D . 10.4

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• 计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  A . 历史模拟法和方差-协方差法 B . 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C . 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D . 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

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• 假设一名风险厌恶的投资者拥有M公司的股票，他决定在其投资组合中加入Mac公司或是G公司的股票。这三只股票的期望收益率和总体风险水平相当，M公司股票与Mac公司股票的协方差为－0.5，M公司股票与G公司股票的协方差为0.5。则投资组合（)。

  A．A.买入Mac公司股票，风险会降低更多 B．B.买入G公司股票，风险会降低更多 C．C.买入G公司股票或Mac公司股票都会导致风险增加 D．D.由其他因素决定风险的增加或降低

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• 企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/9336001-9339000/e05bf0e1090354ea04a4be7b9ab9068d.jpg' /> 甲公司证券组合的β系数；

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• 一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值－方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型)。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（)

  A、60 B、120 C、1770 D、1890

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• 【单选题】一个投资组合管理组织分析了60只股票，并用这60只股票构造了均值-方差有效组合（即马科维茨的投资组合模型）。要构造该最优组合，需要估计多少个协方差？（）

  A．60 B．120 C．1770 D．1890

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• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

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• 假设某投资者持有A、B、C三种股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其资金分配平均在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（）

  A．3.6 B．1.5 C．1.2 D．0.9

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• 为了检测三种肥料A1、A2、A3在不同类型土壤中的肥效，随机选择了三种不同的土壤B1、B2、B3，设计一交叉分组试验。以小麦为指示植物，统计盆栽产量。所得方差分析表如下：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-06-11/960719159679039.png' /> 以上方差分析表存在严重错误，在方差分析表的空白处，予以纠正，并相加解释。

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• 某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。

  A．A. 0.0531 B．B. 0.0471 C．C. 0.0367 D．D. 0.0391

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