下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

相似题目

• 市场风险内部模型法的局限性不包括()。

  A . 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B . 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C . 只能计量交易业务中的市场风险 D . 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

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• 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

  A . 利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失 B . 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动 C . 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素 D . 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素 E . 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

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• 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。

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• 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

  A . 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素 B . 无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线 C . 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量 D . 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

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• 下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。

  A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大

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• 下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。

  A . 无风险利率 B . 一般信用利差风险 C . 特定风险 D . 股票风险

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• 在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为（）。

  A . 国家风险 B . 利率风险 C . 汇率风险 D . 股票风险 E . 商品风险

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• 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。

  A . VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 B . VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值 C . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定为3 D . 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和 E . 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

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• 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。

  A . 可解释交易组合的历史价格变化 B . 可反映集中度风险 C . 在不利的市场环境保持稳健 D . 可反映事件风险 E . 已通过返回检验验证

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• 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于区域市场化程度和法制框架对信贷风险的影响，说法正确的是()。

  A . 市场的成熟完善与否，间接影响到区域发展的快慢 B . 通常情况下，市场化程度越高，区域风险越高 C . 不同区域的法律制度体系完善程度不同，但其对区域风险的影响大同小异 D . 法律制度框架完善的区域，贷款回收能得到有效保障，区域风险相对较低

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• 内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。

  A . 正确 B . 错误

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• 市场风险计量的内部模型法是在（）提出来的。

  A . BASEL Ⅰ B . BASEL Ⅱ C . 市场风险修正案 D . 巴塞尔报告

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• 银行使用内部模型法时，需要符合的标准（）。 1.银行风险管理系统充足程度的一般标准 2.确定适当市场价格的指导标准 3.压力测试的指引。模型外部监控的确认流程 4.市场风险由于受利率风险，股票风险，商品风险，外汇风险的风险因子

  A . 1，2，4 B . 2，3，4 C . 1，3，4 D . 1，2，3

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• 下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法中，不正确的是（）。

  A . 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重 B . 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C . 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D . 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重 E . 商业银行的信贷资产包括表外债权

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• 下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有()。

  A . 市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 B . 在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 C . 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 D . 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

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• 巴塞尔新资本协议中，计量市场风险的方法为标准法和内部模型法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。

  A . 风险因素识别与构建 B . 压力测试 C . 特定风险 D . 返回检验

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• 总行将建立交易账户市场风险的内部模型法，研发银行账户市场风险的计量方法，健全市场风险内部模型法体系。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于信用风险评级标准法下的信用风险计量框架的说法，不正确的是 ()

  A．有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重 B．表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露 C．商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释 D．无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重 E．商业银行的信贷资产包括表外债权

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• 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（)。A.可解释交易组合的历史价格变化

  B.可反映集中度风险 C.在不利的市场环境保持稳健 D.可反映事件风险 E.已通过返回检验验证 此题为多项选择题。

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• 下列关于巴塞尔委员会在1996年提出的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/4181dbb2c2f35d98136cc71364d3292a.gif' />

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• 下列关于巴塞尔委员会在1996提的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2514001-2517000/ea80affc55faddf1156944ed1c395a15.gif' />

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• 商业银行采用内部模型法计量市场风险加权资产，内部模型法覆盖率应不低于＿（）

  A．50% B．60% C．90% D．100%

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