接本试卷第5题，美元或欧元2个月远期变动趋势为（）

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• 某银行发行了一个投资期为9个月的区间投资产品，挂钩标的为欧元/美元，交易区间为（1.0716～1.1756）（不包括汇率的上下限）。假定其潜在回报率是2.5%，最低回报率是0.某客户对该产品感兴趣，拿出10万元作为保证投资金额。到期时，若欧元/美元为1.1765，到期日的总回报为（）万元。

  A . 0 B . 10 C . 10.25 D . 115

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• 美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。

  A . A、多付1万美元 B . B、多付1.5万美元 C . C、少付1万美元 D . D、少付1.5万美元

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• 如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？

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• 汇款方式为（）时，5万以内的美元和欧元汇款，不受申报截止时间限制，超过5万以上的美元和欧元以及其他币种汇款在营业日当日15：30以后可以做第二日起息的汇款。

  A . 境外电汇 B . 境内电汇 C . 头寸划拨 D . 以上全是

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• 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

  A . 亏损3125美元 B . 亏损1875美元 C . 盈利3125美元 D . 盈利1875美元

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• 某客户到银行用美元兑换日元，即期汇率为1美元=133.10日元，美元年利率为8.5%，日元年利率为3.5%，则3个月美元兑日元远期汇率约为（）。

  A . 升水1.664 B . 升水6.656 C . 贴水1.664 D . 贴水6.656

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• 客户与银行签订买入1000万欧元兑美元的6个月远期合约，远期汇率为1.28846，签约时市场即期汇率为1.2861，则远期点为（）。

  A . 23.6 B . -23.6 C . 61 D . 84.6

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• 假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元（）。

  A . 升水2% B . 贴水2% C . 升水4% D . 贴水4%

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• 某银行发行了一个投资期为9个月的区间投资产品，挂钩标的为欧元/美元，交易区间为(1.0716～1.1756)(不包括汇率的上下限)。假定其潜在回报率是2.5%，最低回报率是0。某客户对该产品感兴趣，拿出10万元作为保证投资金额。到期时，若欧元/美元为1.1726，则到期日的总回报为()万元。

  A . 0 B . 10 C . 10.25 D . 15

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• 某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

  A . 卖出2手欧元兑美元期货合约 B . 买入2手欧元兑美元期货合约 C . 卖出3手欧元兑美元期货合约 D . 买入3乎欧元兑美元期货合约

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• 考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。

  A . 4l B . 40.5 C . 40 D . 39

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• 美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（）。

  A . 欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值 B . 欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值 C . 欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值 D . 欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

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• 假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）

  A . 合约价值为150美元 B . 合约价值为125000欧元 C . 交易者以1.3120进行交割 D . 交易者以1.3108进行交割

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• 接本试卷第5小题，美元或港元1个月远期汇率的变动趋势为（）

  A . 港元对美元升水 B . 美元对港元升水 C . 港元对美元贴水 D . 本币对外币贴水

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• 某投机者卖出2张9月到期的欧元兑美元期货合约，每张金额为125，000欧元，成交价为1.1321美元/欧元，半个月后，该投机者将2张合约平仓，成交价为1.2108美元/欧元，则该笔投机的结果为（）。

  A . 盈利19675美元 B . 亏损19675美元 C . 盈利8760美元 D . 亏损8760美元

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• 某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少？

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• 在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是( )

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• 假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1．3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当期货合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（）。

  A.13．6美元 B.13．6欧元 C.12．5美元 D.12．5欧元

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• 假设美国和欧元区年利率分别别为 3%和5%，则6个月的远期美元 ()。

  A．贴水2% B．升水2% C．升水1% D．贴水4%

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• 若英国伦敦市场的利息牢（年利)为9.5%，美国纽约市场年息率为7%，伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96，则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为（)。

  A.1.9478，1.2% B.1.9476，3% C.1.9500，2% D.1.9478，2.5%

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• 某客户投资某外汇期权类理财产品：向银行卖出一份期权，期限为3个月，存款150,000美元，指定挂钩货币为欧元，协定汇率为1欧元=1.0852美元。期权到期时，银行有权根据汇率变动对银行是否有利，选择是否将客户的美元存款按协议汇率折成欧元。假设在期权到期日汇率变为1欧元=1.1022美元，那么客户的定期存款将（)。

  A．A.仍为150,000美元不变 B．B.被折为138,223欧元 C．C.被折为136,091欧元 D．D.被折为137,750欧元

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• EUR/USD市场即期汇率为1.5010/20（买入价/卖出价），3个月欧元兑美元远期贴水62个点，某企业需要卖3个月远期美元买入欧元，则EUR/USD的远期汇价是 B （不考虑银行价差因素）（）

  A．1.4948 B．1.4958 C．1.5072 D．1

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• 请教：会计基础章节练习试卷2第1大题第5小题如何解答？

  【题目描述】 甲公司5月末“应收账款”总账余额为8000元(借方)，其中(应收账款——甲厂)余额为10000元(借方)，应收账款——乙方，余额为2000元(贷方)。该公司没有设置“预收账款”账户。则该公司本月末资产负债表中应收账款余额项目的期末数为()。A．10000元 B．12000元 C．8000元 D．2000元 <table><tr><td>【我提交的答案】： C</td></tr><tr><td>【参考答案与解析】： 正确答案：C</td></tr></table>答案分析： 【我的疑问】 为什么我的答案不对？求教

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• 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（)。

  A.亏损3125美元 B.亏损1875美元 C.盈利3125美元 D.盈利1875美元

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