期权投资组合的Pho指的是（）

相似题目

• 下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

  A . 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权 B . 买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权 C . 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30 D . 的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权 E . 买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

  查看最佳答案

• 某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。

  A . 886 B . 854 C . 838 D . 824

  查看最佳答案

• 如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于（）

  A . 保护性看跌期权 B . 抛补看涨期权 C . 对敲 D . 保护性看跌期权＋抛补看涨期权

  查看最佳答案

• 投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。

  A . 投资者将收到固定现金流，支付浮动现金流 B . 投资者将收到浮动现金流，支付固定现金流 C . 投资者将收取确定的净现金流 D . 投资者将收取浮动的净现金流

  查看最佳答案

• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。

  A . 4250 B . 750 C . 4350 D . 850

  查看最佳答案

• 投资者甲以当前市价购入1股A股票，同时购入A股票的1股看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益；

  查看最佳答案

• 假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。

  A . 正Gamma，正Vega B . 正Gamma，负Vega C . 负Gamma，正Vega D . 负Gamma，负Vega

  查看最佳答案

• 卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 西方黄金投资组合中的投资品种：现金、实物黄金、黄金矿山股票、债券和黄金期货、期权的风险和收益相对如何？

  查看最佳答案

• 某期权执行价格为120元，根据复制原理确定的投资组合中，若到期日下行股价为105元，套期保值比率为0.5，若无风险年利率为10％，期权到期日为半年，则该组合中借款的数额为（）元。

  A . 21 B . 52.5 C . 50 D . 44

  查看最佳答案

• 期权投资组合Vega指的是（）。

  A . A、投资组合价值变动与利率变化的比率 B . B、期权价格变化与波动率的变化之比 C . C、组合价值变动与时间变化之间的比例 D . D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

  查看最佳答案

• 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

  查看最佳答案

• 如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于()。

  A . 保护性看跌期权 B . 抛补看涨期权 C . 对敲 D . 保护性看跌期权+抛补看涨期权

  查看最佳答案

• 投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。

  A . 60点 B . 40点 C . 50点 D . 80点

  查看最佳答案

• 在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（）。

  A . 投资者总是选择方差较小的组合 B . 投资者总是选择期望收益率较高的组合 C . 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合 D . 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合

  查看最佳答案

• 期权组合的Theta指的是（）。

  A . A、投资组合价值变化与利率变化的比率 B . B、期权价格变化与波动率的变化之比 C . C、组合价值变动与时间变化之间的比例 D . D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

  查看最佳答案

• 当股票价格波动幅度非常大时，下列哪个期权投资组合策略的获利可能性高？（ ）

  A . 买入看涨期权和买人看跌期权 B . 卖出看涨期权和卖出看跌期权 C . 卖出看涨期权和买入看跌期权 D . 买入看涨期权和卖出看跌期权

  查看最佳答案

• 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

  A . 做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权 B . 做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权 C . 做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权 D . 做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

  查看最佳答案

• 投资者丙以当前市价同时购入A股票的1股看涨期权和1股看跌期权，判断丙采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。

  查看最佳答案

• 某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

  A . 无限的上行收益，无限的下行风险 B . 有限的上行收益，有限的下行风险 C . 无限的上行风险，有限的下行收益 D . 有限的上行风险，无限的下行收益

  查看最佳答案

• 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

  A . 无限的上行收益，无限的下行风险 B . 有限的上行收益，有限的下行风险 C . 无限的上行风险，有限的下行收益 D . 有限的上行风险，无限的下行收益

  查看最佳答案

• 在个人资产配置的产品组合中，具有风险可控、收益较高，在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报特点的组合指的是()。

  A．现金等价物产品组合 B．储蓄产品组合 C．投资产品组合 D．投机产品组合

  查看最佳答案

• 构造投资组合的方法证明欧式看涨看跌期权的平价关系。

  查看最佳答案

• 投资者甲同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，执行价格均为50元，看涨期权的期权费为2.4元，看跌期权的期权费为2元，1年后到期，如果到期日股票的价格为45元，则该投资策略的组合净损益为（）元。

  A．-0.6 B．0.6 C．-9.4 D．9.4

  查看最佳答案