在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

相似题目

• 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。 （　） A．正确 B．错误 

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。

  A . 越高 B . 越低 C . 不变 D . 两者无关系

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降 E . 低期望收益率 F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

  查看最佳答案

• 资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。

  A . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 B . 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 C . 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 D . 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 E . 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

  查看最佳答案

• 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

  A、证券市场线模型 B、特征线模型 C、资本市场线模型 D、套利定价模型 A、证券市场线模型 B、特征线模型 C、资本市场线模型 D、套利定价模型

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

  A . Ⅰ、Ⅱ B . Ⅰ、Ⅲ C . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ E . Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  查看最佳答案

• 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）

  A . 被低估 B . 被高估 C . 定价公平 D . 价格无法判断

  查看最佳答案

• 反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（　　）。

  A . 多因素模型 B . 特征线模型 C . 资本市场线模型 D . 套利定价模型

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的有（ ）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 投资者承担个股的风险时.市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

  查看最佳答案

• 根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。

  A . 使系统风险最小化 B . 消除系统风险 C . 使非系统风险最小化 D . 消除非系统风险

  查看最佳答案

• 一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（)予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型

  一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据()予以确定。 A.资本资产定价模型 B.套利定价模型 C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型 D.市盈率定价模型

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

  查看最佳答案

• 投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （）

  查看最佳答案

• 套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

  查看最佳答案

• 一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

  查看最佳答案

• 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

  A．定价公平 B．被高估 C．被低估 D．无法判断

  查看最佳答案

• 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的()线性相关。

  A．贝塔系数 B．标准差 C．方差 D．协方差

  查看最佳答案

• 如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β.Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是()。

  A．α＝0 B．α＝rf C．α＝(1-β).rf D．α＝1-rf

  查看最佳答案

• 【单选题】可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

  A．证券市场线模型 B．特征线模型 C．资本市场线模型 D．套利定价模型

  查看最佳答案

• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险

  A．Ⅰ、Ⅳ B．Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

  查看最佳答案