投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是()
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某基金测算出A证券组合的风险价值(VaR)要大于B证券组合的风险价值(VaR),该结论主要依赖的是()。
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信道质量报告中包含于SIGN_VAR。如果因未得到响应而重发的PACKET RESOURCE REQUEST消息中包含信道质量报告,相同的SIGN_VAR值不被重复并且开始新的测量报告周期。
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在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
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VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露,而且不同类型资产的风险之间的测量结果不具有可比性。( )
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VaR方法要得到投资组合压力测试的补充,因为压力测试()。
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( )是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
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VaR描述了“在某一特定的时期内,某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。( )
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某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量,在对初步计算进行检验时,发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售,而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后,组合的VaR会发生怎样的变化?()
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Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()
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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
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通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可以使其确切地明了所进行的金融交易有多大风险,有效防止过度投机行为的出现。()
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假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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一位风险师在使用历史模拟法估计过去1200天银行投资组合置信水平99%的每日VaR之后,担心VaR无法提供关于尾部损失的足够信息。他将模拟的每日收益/损失情况从最坏到最好进行排列,得出如下结果: 那么投资组合置信水平99%的ES为多少?http://image.zhihuishu.com/zhs/onlineexam/ueditor/201901/2c160c150ccd4af689dec9bb4ac75b4e.png
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LDA 框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用( )拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值。
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假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失,而有99.1%的可能引发100万美元损失,这两项投资独立,那么对应于99%的置信水平,将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少?
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在损失分布法下,银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合,同时它通过计算VaR直接衡量()。
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根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。
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通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可以使每个交易员、交易单 位及整个金融机构都确切’地明了他们所进行的金融交易有多大风险,有效防止过度投 机行为的出现。 () A.正确 B.错误此题为判断题(对,错)。
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在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万元,其投资收益率为10%,且投资组合的VaR值为40万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()。
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某基金公司考察投资组合的风险价值VaR,设计了下列方案,其中不具科学性的是()
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某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元
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通常情况下,组合的CVaR水平高于VaR的水平。()