根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

相似题目

• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有（）。

  A . A、确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度 B . B、确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度。 C . C、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率 D . D、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 资本资产定价模型主要应用于（）。

  A . A．套利定价 B . B．资产估值 C . C．资金成本预算 D . D．资源配置

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• 资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。

  A . 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B . 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C . 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D . 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。

  A . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 B . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 C . 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 D . 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者

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• 下列在表述资本资产定价模型参数估计时，说法不正确的有（ ）。

  A . 估计β值时应选择每周或每日的收益率来降低偏差 B . 估计市场风险溢价时应选择较长的时间跨度 C . 估计无风险利率时应选择上市交易的政府长期债券的票面利率 D . 估计β值时如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化前的年份作为预测期长度

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• 在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型的应用是资本市场线。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，在这个模型中，对于贝塔值的估计，不正确的说法有()。

  A . A、确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更短的预测长度 B . B、确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . C、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用每周或每月的收益率 D . D、在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。

  A . β值恒大于0 B . 市场组合的β值恒等于1 C . β系数为零表示无系统风险 D . β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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• 在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于市场风险溢价的说法中正确的是（）。

  A . 被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 B . 在未来年度中，市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 C . 在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 D . 在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

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• 根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。

  A . 投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬 B . 投资者不应要求得到系统性风险报酬 C . 投资者只应要求得到非系统性风险报酬 D . 投资者只应要求得到系统性风险报酬

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• 以下关于资本资产定价模型假设之一资本市场没有摩擦的说法正确的有（）。

  A . A．不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税 B . B．信息在市场中自由流动 C . C．任何证券的交易单位都是无限可分的 D . D．市场只有一个无风险借贷利率

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• 资本资产定价模型主要应用于( )。

  A . 资产估值 B . 评估债券的信用风险 C . 资源配置 D . 测算证券的期望收益

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• 资本资产定价模型是确定普通股资本成本的方法之一，以下说法中正确的是（）。

  A . 确定贝塔系数的预测期间时，如果公司风险特征无重大变化时，可以采用近1～2年较短的预测期长度 B . 确定贝塔值的预测期间时，如果公司风险特征有重大变化时，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . 应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率的代表 D . 在确定收益计量的时间间隔时，通常使用年度的收益率

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的足（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确的有（）。Ⅰ.牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅱ.牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合Ⅲ.熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合Ⅳ.熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 【多选题】根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券组合

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• 根据资本资产定价模型在资源配置方而的应用，以下正确的有（）。

  A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM)的描述，正确的是（)。

  A．CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B．政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C．β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D．风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额

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• 比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

  A．套利定价模型(APT)的定义是具体的 B．套利定价模型(APT)的定义是抽象的 C．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 D．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 54、根据资本资产定价模型，以下各项会影响某项资产预期收益率的是（）。

  A．无风险资产的回报率 B．该项资产的β系数 C．市场组合的期望回报率 D．汇率 E．市盈率 F．市场行为

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