某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm;该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是()。

相似题目

• 契约型基金中基金管理公司的职责包括（ ）。Ⅰ.管理、保管Ⅱ.监管基金经理人的投资工作Ⅲ.确保基金经理人遵守公开说明书所列明的投资规定Ⅳ.确保采取的投资组合符合信托契约的要求

  A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

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• 根据下面资料，回问题。 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。该基金经理应该卖出股指期货（）手。

  A . 702 B . 752 C . 802 D . 852

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• 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。

  A . A.买入1.50手 B . B.卖出1.50手 C . C.买入1.12手 D . D.卖出1.12手

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• 国内1年期利率为3%，日本1年期利率为0.8%，国内某基金经理考虑是否对冲其日本投资组合的外汇头寸，假设100日元兑人民币的即期汇率为5.9010，1年期远期合约价格为5.9510，依据利率平价理论，下列说法正确的是（）

  A . 日元升值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸 B . 日元升值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸 C . 日元贬值，该基金经理应该对冲该组合的外汇头寸 D . 日元贬值，该基金经理不该对冲该组合的外汇头寸

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• 某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。

  A . 500 B . 600 C . 700 D . 1000

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• 某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中，考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后，推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示： https://assets.asklib.com/images/image2/2018051416512073394.jpg 丙组合的投资工具为货币市场工具、债券及股票。若投资经理决定购买该基金，其面临的风险包括（）。 ①利率风险 ②信用风险 ③流动性风险 ④操作风险

  A . ①②③ B . ①②④ C . ②③④ D . ①②③④

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• 根据下面资料，回问题。 某股票组合市值8亿元，JB值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73％。基金经理卖出全部股票的同时，买人平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。

  A . 8113.1 B . 8357.4 C . 8524.8 D . 8651.3

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• 对冲基金是私人投资组合，常离岸设立，以充分利用税收和管制的好处。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。

  A . 35份 B . -35份 C . 36份 D . -36份

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• 基金管理人进行组合投资伯条件有（）。

  A . 基金资金规模较大 B . 基金持有人提供各项文件限制了基金管理人在运作中可选择的证券品种和这些证券品种的特色 C . 代客理财是一个竞争性市场 D . 基金管理人拥有专门从事证券组合的专业人员

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• 某银行目前持有一些特殊利率产品，这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易，且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价，银行通常会选择下面哪个选项？（）

  A . 根据国债收益率曲线调整利差后得出定价 B . 根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价 C . 参考衍生产品利率曲线间接得出定价 D . 根据央行的基准利率调整利差后得出定价

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• 某企业年金管理人拟设定企业年金投资组合，根据《企业年金基金管理试行办法》（23号令）以下哪个选项是比较合适的选择？（）

  A . 50%的银行定期储蓄，50%的货币市场基金 B . 50%的投资性保险，50%的国债 C . 30%的可转换债，50%的储蓄，20%的货币市场基金 D . 30%的货币市场基金，50%的国债、20%的股票

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• 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

  A . 买入100手 B . 卖出100手 C . 买入150手 D . 卖出150手

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• 股票投资风格管理是基金经理人以股票的（）为基准确定基金投资类型的一种组合管理模式。

  A . A．价格模式 B . B．行为模式 C . C．行业模式 D . D．区域模式

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• 对冲基金和商品投资基金均将期货作为投资组合的重要组成部分。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。

  A . A.买入久期为5的国债 B . B.买入久期为7的国债 C . C.买入5年期国债期货 D . D.买入10年期国债期货

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• 不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。

  A . 一个空头总体回报互换头寸 B . 一个多头总体回报互换头寸 C . 一个空头债转股互换 D . 一个多头债转股互换

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• 证券投资基金所募集的资金由选定的基金管理人保管，并委托基金托管人进行股票、债券的分散化组合投资。（）

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• 某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（）

  A．买入100手 B．卖出100手 C．买入150手 D．卖出150手

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• 某基金经理管理的投资组合，年初市场值为20亿元，每季度平均收益率为5%，年末投资组合价值增长到( )亿元。

  A．22.3 B．18.8 C．28.3 D．24.3

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• 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的p系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

  A．卖出1500张指数期货合约 B．买入1500张指数期货合约 C．卖出150张指数期货合约 D．买入150张指数期货合约

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• 某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为l0．5亿元的股票组合，该组合的？系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为（）。

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• 某避险策略型基金提供100%本金保证，实行固定投资比例投资组合保险策略，基金管理人把投资债券确定的投资收益的4倍投资于股票，那么，任需实现基金保本目标，股票的亏损幅度应保证在（）以内

  A．33.3% B．25% C．20% D．30%

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