已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。

相似题目

• 假设某股票价格为6.3元，且已知，行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。

  A . A、6.5元 B . B、7元 C . C、6元 D . D、6.3元

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• 假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）。

  A . A、10.2元/股 B . B、9.8元/股 C . C、19.2元/股 D . D、18.8元/股

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• 某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为（）元。

  A . A、1 B . B、6 C . C、11 D . D、-5

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• 假设甲股票现价为14元，则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权，其内在价值为（）。

  A . A、2 B . B、-2 C . C、0 D . D、16

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• 已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元，合约单位为1000，则买进2张认沽期权合约的权利金支出为（）元，期权到期日时，股价为7.6，则期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、400；0 B . B、400；400 C . C、800；0 D . D、800；800

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• 王先生以10元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股），如果到期日，股价为12元，则该投资者盈利为（）元。

  A . A、15000 B . B、20000 C . C、25000 D . D、以上均不正确

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• 已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、400，0 B . B、400，400 C . C、800，0 D . D、800，800

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• 已知当前股价为10元，行权价格为11元的认购期权，权利金为1元，则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进该认购期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、11，0.5 B . B、12，0.5 C . C、12，-0.5 D . D、11，-0.5

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• 已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

  A . A、1 B . B、0.8 C . C、1.5 D . D、1.7

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• 已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。

  A . A、行权，9元卖出股票 B . B、行权，9元买进股票 C . C、行权，8.8元买进股票 D . D、等合约自动到期

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• 某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。

  A . A、8 B . B、6 C . C、-5 D . D、0

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• 已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、11，-1 B . B、10，0.5 C . C、10，-1 D . D、11，0.5

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• 投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权，持有至到期日时，该股票价格为9元，那么当前该期权的时间价值为（）元，内在价值为（）元。

  A . A、0；0 B . B、1；1 C . C、0；1 D . D、1；0

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• 已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

  A . A、2 B . B、8 C . C、1 D . D、10

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• 已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。

  A . A、10 B . B、9 C . C、8 D . D、7

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• 已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元认购期权，权利金是每股0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认购期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为8.4元，则期权合约交易总损益是（）元。

  A . A、800，0 B . B、400，0 C . C、800，-800 D . D、400，-400

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• 假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.6 D . D、0；0

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• 王先生以10元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股），如果到期日股价为12元，则该投资者盈利为（）元。

  A . A、15000 B . B、20000 C . C、25000 D . D、以上均不正确

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• 已知当前股价为10元，该股票行权价格为11元的认购期权，权利金是1元，则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。

  A . A、10 B . B、11 C . C、12 D . D、13

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• 假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。

  A . A、0；2.5 B . B、1；1 C . C、1；1.5 D . D、1.5；1

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• 投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。

  A . 2 B . 0 C . -2 D . 无法确定

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• 【单选题】小王买入了行权价格为9元的甲股票认沽期权，期权到期时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则她最有可能（）。

  A．行权，9元卖出股票 B．行权，9元买进股票 C．行权，8.8元买进股票 D．等合约自动到期

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• 已知当前股价为10元，该股票行权价格为11元的认购期权，权利金是1元， 则卖出认购期权的盈亏平衡点是()元

  A.10 B.11 C.12 D.13

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• 假设乙股票的当前价格为17元，行权价为15元的认沽期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）

  A．0；0.5 B．1.5；0.5 C．0.5；1.5 D．0.5

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