已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）
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某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
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某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
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某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
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卖出国债期货将提高资产组合的久期。
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与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（）
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假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。
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债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）
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在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
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买入国债期货将提高资产组合的久期。
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假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。
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卖出国债期货将降低资产组合的久期。
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债券的久期越长市场风险越小。
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债券的久期是指（ ）。
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固定收益投资组合的久期最适合被解释为（）
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债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
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债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
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附息债券的久期大于其剩余期限（）
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债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
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久期配比策略只要求负债的久期（）债券投资组合的久期即可，因而有更多的债券可供选择
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债券的久期与到期期限为( )。
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a.如果年利率上升至12%，运用数据表计算教材数据表16-3中两只债券的久期。为什么付息债券的久期下降而零息债券的久期不变？b.如果票面利率是12%而不是8%，且半年的利率还是5%，使用同样的电子数据表计算付息债券的久期。解释为什么久期比教材数据表16-3中的久期低。
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商业银行应根据风险实际水平，运用有效的金融工具，对揭示出的银行账户利率风险进行风险缓释。风险缓释手段包括但不限于运用利率衍生工具、调整投资组合的久期。（)
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某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）
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（）只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可
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