投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者（ ）

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

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• 投资组合既能降低特有风险，还能降低市场风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 股票及股票市场的风险包括系统性风险和非系统性风险。非系统性风险不能通过组合投资实现风险分散。()

  A . 正确 B . 错误

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 企业的财务经理为了降低投资风险，购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中，能恰当计量该投资组合的风险和要求收益率的是（）。

  A . 标准差和净现值 B . 标准差和内部收益率 C . 回收期和获利能力指数 D . β系数和资本资产定价模型

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是（）。

  A . A.宏观经济形势变动风险 B . 国家经济政策变动风险 C . 财务风险 D . 经营风险

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• 如果组合中包括了全部股票，则投资人（）

  A . A、只承担市场风险 B . B、只承担特有风险 C . C、只承担非系统风险 D . D、不承担特有风险

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• 根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 若投资组合包括市场全部股票，则投资者（）。

  A . 只承担公司特有风险 B . 承担公司财务风险 C . 只承担市场风险 D . 所有风险均承担

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。

  A . -1＜ρ≤1 B . 0＜ρ≤1 C . -1≤ρ≤1 D . -1≤ρ＜1

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• 如果组合中包括了全部股票，则投资人（）。

  A . 只承担市场风险 B . 只承担特有风险 C . 只承担非系统风险 D . 只承担系统风险

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• 投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，要（）组合的β值扩大收益；预期股市将下跌时，要（）组合的β值降低风险。

  A . 调高；调低 B . 调低；调高 C . 调高；调高 D . 调低；调低

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。

  A . －1<p≤1 B . 0<p≤1 C . －1≤p≤1 D . －1≤p<1

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• 如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。

  A . 不承担任何风险 B . 只承担市场风险 C . 只承担公司特有风险 D . 既承担市场风险，又承担公司特有风险

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。

  A . A．－1 B . B．0 C . C．－1≤p≤1 D . D．－1≤p<1

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• 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 (　　)

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• 投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部股票，则投资者（　 　）

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• 根据投资组合理论,不同股票的投资组合可以降低风险,股票种类越多,风险越小,由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。 ( )

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• 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）

  A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1

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• 在证券投资时，把收益呈负相关的股票组合在一起，能有效地分散风险。

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不

  A．宏观经济形势变动风险 B．国家经济政策变动风险 C．财务风险 D．经营风险

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• 4、当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。

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• 投资者经常要根据市场环境的变化及投资预期，对股票组合的β值进行调整，以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时，（）组合的β值扩大收益；预期股市下跌时，（）组合的β值以降低风险

  A．调高 调低 B．调低 调高 C．调高 调高 D．调低 调低

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