当A、B股票组合在一起时（)。

相似题目

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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• 两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。

  A . 能适当分散风险 B . 不能分散风险 C . 能分散一部分风险 D . 能分散全部风险

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

  A . 能适当分散风险 B . 不能分散风险 C . 能分散一半风险 D . 能分散全部风险 E . 组合风险会扩大

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• A和B同时同地出发，当B走到途中凉亭时，A落后B 1公里，B说：“前次我和C一起走，当C走到此凉亭时，我已经超过凉亭1公里了”。 如果A和C一起走，则：

  A . A和C同时到达凉亭 B . A先到达凉亭 C . C先到达凉亭 D . 无法判断

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。

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• 两种股票完全负相关时，则把这两种股票合理的组合在一起时（）。（1.0分）

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• 资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。

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• 在证券投资时，把收益呈负相关的股票组合在一起，能有效地分散风险。

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• 企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/9336001-9339000/e05bf0e1090354ea04a4be7b9ab9068d.jpg' /> 甲公司证券组合的β系数；

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• 运用并置式组合法在组合、创造意象世界时，就是把从表面上看 ，逻辑上看互不相干的意象连缀并置在一起，来表达作者体验到的情感经验。 A、相反 B、跳跃性很大 C、区别性很大 D、相互冲突

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• 甲公司购入A股票和B股票构建投资组合，标准差分别为10%和16%，在等比例投资的情况下，假设两只股票的相关系数为1，则该证券组合的标准差为（）

  A．6% B．10% C．16% D．13%

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• 若A、B、C股票都属于成长型股票，刘先生分别投资于A股票5万元，B股票7万元.C股票8万元，则在刘先生的投资组合中，成长型股票的组合p系数为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2535001-2538000/a9cea12f6f94daf2f2bb991dbca14780.gif' />

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• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。●A股票的必要收益率为（）

  A．13.1% B．16.6% C．12.8% D．7.9%

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别为1．5、1和0．5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为20％、30％和50％。乙种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为8％，无风险收益率为4％。 乙种投资组合的预期收益率是（）

  A．4．6％ B．8％ C．8．6％ D．12％

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• 某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。

  A．A. 0.0531 B．B. 0.0471 C．C. 0.0367 D．D. 0.0391

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• 59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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• 11、已知一项投资组合中包括A和B两种股票。其中，股票A的标准差为0.04，占投资组合的40％；股票B的标准差为0.32，占投资组合的60％。假设相关系数为0.4，则投资组合的标准差为（）。（保留小数点后四位）

  A．0.1785 B．0.1842 C．0.1878 D．0.1990

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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