下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是()。

相似题目

• 下列关于资产配置重要性的说法，正确的是（）。

  A . 资产配置综合了不同类别资产的主要特性，在此基础上形成投资组合，相对每一个组成部分，该投资组合都具有更好的风险-收益特征 B . 资产配置不断进行认知和平衡的权衡过程，其中在投资者的时间跨度、资本保值目标和预期的收益来源等方面的权衡尤其重要 C . 资产配置需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产 D . 资产配置有利于实现多种类别资产和特定投资品种的分散投资，从而将投资组合的期望风险特征和投资者自身的风险承受能力相匹配 E . 资产配置不需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产

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• 常见的资产配置组合模型中，风险最大的是()。

  A . A．金字塔形 B . B．哑铃形 C . C．纺锤形 D . D．梭镖形

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• 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。

  A . 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度 B . 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大 C . 贝塔系数为零的证券是无风险证券 D . 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降 E . 低期望收益率 F . 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬

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• 下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。

  A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些 C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计 D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大

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• 下列关于个人资产配置中的三大产品组合说法正确的有（ ）。

  A . E.投机组合中配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额15% B . 投资组合风险可控，收益较高 C . 投资产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报 D . 投机组合风险太大

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• 下列关于资产组合理论的说法，正确的是（）

  A . 期货市场发挥的是“风险转移”的功能 B . 期货市场发挥的是“风险管理”的功能 C . 最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性 D . 交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资

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• 下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利

  A . ①③ B . ①④ C . ②③ D . ①③④

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• 下列关于资本资产定价模型原理的说法中，不正确的是（）。

  A . A、在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大 B . B、若投资组合的β等于1，表明该组合没有市场风险 C . C、在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β较大 D . D、股票的预期收益率与β值线性相关

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• 下列关于寿险公司资产管理流程的说法中，正确的是（）。①资产配置决策是资产管理的主要步骤，这个过程包括战术资产配置和个券选择②内部控制制度和监督约束机制是寿险公司指导和规范资产管理活动的纲领与原则③资产组合管理主要包括确定资产类别和确定各类别资产的投资比例这两方面内容④在衡量和评估资产管理效果的基础上，寿险公司可以不断改进和优化资产管理流程

  A . ①③ B . ③④ C . ①③④ D . ①②③④

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• 下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（ ）。

  A . 金字塔形结构具有很好的安全性和稳定性 B . 哑铃形结构可以充分地享受黄金投资周期的收益 C . 纺锤形结构适合成熟市场 D . 梭镖形结构属于风险较低的一种资产结构

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• 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

  A . 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B . 必须直接估计每个敞口之间的相关性 C . Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D . Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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• 下列关于资产配置原理的说法，正确的是（）

  A . 期货能够以套期保值的方式为现货资产或投资组合对冲风险，从而起到稳定收益、降低风险的作用 B . 商品期货是良好的保值工具 C . 将期货纳入投资组合能够实现更好的风险-收益组合 D . 合理的资产配置可以锁定生产成本，实现预期利润

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• 以下关于资产配置组合模型的说法错误的有（ ）。

  A . 安全性、稳定性最佳的是哑铃形组合 B . 比较平衡的是纺锤形组合 C . 稳定性差，风险度高的是梭镖形组合 D . 投资力度强，冲击力大的是金字塔形组合

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• 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

  A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E . β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

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• 下列关于个人资产配置中的三大产品组合，说法正确的有（　）。 

  A . 低风险、高流动性组合能对抗通货膨胀 B . 高风险、高收益组合风险太大 C . 中风险、中收益组合风险可控，收益较高 D . 高风险、高收益组合配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额的5％ E . 中风险、中收益产品组合能够在可承受的风险范围内活动超过通货膨胀的投资回报

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• 下列关于行政单位国有资产配置、使用及处置说法不正确的是（）

  A . 行政单位资产配置方式主要有购置、调剂等 B . 行政单位国有资产的出售与置换，处置变价收入和残值收入，应当按照政府非税收入管理的规定，实行“非收支两条线”管理 C . 行政单位国有资产处置，是指行政单位国有资产产权的转移和核销，包括各类国有资产的无偿转让、出售、置换、报损、报废等 D . 行政单位需处置的国有资产范围包括：闲置资产；因技术原因并经过科学论证，确需报废、淘汰的资产等

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• 下列关于资产配置的说法，正确的是（ ）。

  A . 客户可以将自己所有富余的资金进行投资 B . 合理的流程是先进行证券选择再进行资产配置 C . 要根据宏观经济的变化调整资产配置 D . 在理财过程中，资产配置不重要，关键是选好理财产品

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• 下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（)。A．金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性B．哑铃型

  下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是()。 A．金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性 B．哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益 C．纺锤型结构适合成熟市场 D．梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构

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• 关于投资组合保险策略与恒定混合策略在股票市场下跌时资产配置策略的比较,以下说法正确的是()。

  A．投资组合保险策略提高股票投资比例 B．恒定混合策略提高股票投资比例 C．投资组合保险策略降低股票投资比例 D．恒定混合策略降低股票投资比例

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• 关于投资组合保险策略与恒定混合策略在股票市场上涨时资产配置策略的比较,以下说法正确的是()。

  A．投资组合保险策略提高股票投资比例 B．恒定混合策略提高股票投资比例 C．投资组合保险策略降低股票投资比例 D．恒定混合策略降低股票投资比例

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• 在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2592001-2595000/e27d9cc5bb91408f5e7ca08f32e85fdc.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法正确的是______。

  A．CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的 B．CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联 C．CAPM从理论上探讨了风险和收益之间的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益率的联动关系中趋于均衡 D．CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

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• 下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（)。A．交易账户中的项目通常只能按模型定价B．按模型定价是

  下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。 A．交易账户中的项目通常只能按模型定价 B．按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C．存贷款业务归入银行账户 D．银行账户中的项目通常按历史成本计价

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• 关于资产流动性的资产配置，下列说法正确的是（）

  A．若没有预期的变现需求，投资者应将全部资金投资于流动性低的资产以获取高收益 B．—般而言，流动性更强的资产，其预期收益率更高 C．若投资者有随时变现的需求，则不适宜将资金投资于有封闭期的基金 D．流动性是指投资者短期内将投资资产变现的容易程度，不考虑变现成本

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