95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。

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• 下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）

  A . 可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万 B . 可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万 C . 可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万 D . 可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万

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• 下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（）

  A . 可以被预期在未来的100天中有1天至多损失$100万 B . 可以被预期在未来的100天中有99天至多损失$100万 C . 可以被预期在未来的100天中有1天至少损失$100万 D . 可以被预期在未来的100天中有99天至少损失$100万

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• 某地区居民户数为10000户，其年消费水平标准差为150元。若采取抽样调查了解其年平均消费水平，并以95％的置信度（相对应的函数值为1.96）推断总体，其样本指标与总体指标之间的允许误差范围是20元。要求：用公式计算出应抽查多少居民户？

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• 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）

  A . 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元 B . 该银行的资产组合在未来的100天中，可能有99天的损失会超过1万美元 C . 在未来的1天中，有99％的可能其损失不会超过1万美元 D . 在未来的1天中，有99％的可能其损失会超过1万美元 E . 在未来的1天中，有1％的可能其损失不会超过1万美元

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• 一个99%的VaR所对应的置信度是（）。

  A . 1% B . 两个标准差 C . 99%

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• 在（）框架下，银行对其每个业务部门／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

  A . 基本指标法 B . 内部衡量法 C . 打分卡法 D . 损失分布法

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• 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。

  A . 统计VaR方法 B . 参数VaR方法 C . 概率VaR方法 D . 数值VaR方法

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• 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

  A . 2.5 B . 3.5 C . 2 D . 3

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• 在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在（）中的损失有（）的可能性不会超过1万美元。

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• 99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。

  A . 可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元 B . 可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元 C . 可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元 D . 可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元

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• 在变量抽样中，若给定置信水平，统计抽样的实际精度（precision）区间大于所需要的精度区间，这表明（）

  A . 实际误差发生率比预期的小 B . 实际误差发生率比预期的大 C . 实际标准差比预期的小 D . 实际标准差比预期的大

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• 在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

  A . 经济资本计量模型 B . 高级计量法中的OpVaR C . 内部模型法中的VaR D . 高级内部评级法中的信用VaR体系

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• 以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为（）

  A .https://assets.asklib.com/psource/20151097616454554.gif B .https://assets.asklib.com/psource/20151097878377174.gif C .https://assets.asklib.com/psource/20151094892495910.gif D .https://assets.asklib.com/psource/20151099222997342.gif

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• 中债VAR产品提供（）置信水平参数。

  A . 90% B . 95% C . 98% D . 99%

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• t值为1.65，所对应的置信度为（）。

  A . A、90％ B . B、95％ C . C、99％

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• 置信水平又叫置信度，它是取值范围的可信任程度。一定的置信水平和误差基数是一一对应的，那么误差基数1.96对应的置信水平为（   ）。

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• 置信水平又叫置信度，它是取值范围的可信任程度。一定的置信水平和误差基数是一一对应的，那么误差基数1.96对应的置信水平为（ ）。

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• 一家银行内部使用90％的置信水平和5天的期限来估算其VaR。如果银行内部VaR当前为2200万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？

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• LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（ ）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。

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• 假设某两项投资中的任何一项都有0.9%的可能引发1000万美元损失，而有99.1%的可能引发100万美元损失，这两项投资独立，那么对应于99%的置信水平，将这两项投资叠加在一起所产生的投资组合的VaR 是多少？

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• 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元”的涵义是（）。

  A．当天该股票组合最大损失超过10000元的概率为95% B． 明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元 C． 当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过10000元 D． 明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能

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• 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，

  商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95％．持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期l0天，则（）。 A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足。无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大

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• 40、在用正态分布进行置信区间估计时，临界值1.96所对应的置信水平是（）

  A．85% B．90% C．95% D．99%

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