看跌期权买方的最大盈利为（）

相似题目

• 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。

  A . 200点 B . 180点 C . 220点 D . 20点

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• 期权买方的亏损风险是有限的，但盈利可能是有限的（看涨期权时），也可能是无限的（看跌期权时）。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 看跌期权的买方拥有向期权卖方（）一定数量的标的物的权利。

  A . 卖出 B . 买入或卖出 C . 买入 D . 买入和卖出

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• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指为（）可以获得最大盈利。

  A . A.15800点 B . 15000点 C . 14200点 D . 15200点

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• 看跌期权买方的交易对手就是看涨期权的卖方。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）

  A、s≥X B、X-P<S<X C、S=X-P D、S<X-P

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• 期权从买方的权利来划分，分为看涨期权和看跌期权。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时，可以获得最大盈利。

  A . 14800 B . 14900 C . 15000 D . 15250

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• 买进看跌期权的买方收益可用公式表示为（　　）。

  A . 买方的收益=P-X-C(如果P≥x) B . 买方的收益=-C(如果P≤X) C . 买方的收益=一C(如果P>X) D . 买方的收益=X-P-C(如果P≤X) E . 买方的收益=P-X-C(如果P≤X)

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• 看跌期权卖方的盈亏曲线与看跌期权买方的盈亏曲线是对称的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利，但不负有必须的义务。

  A . 卖出看涨期权 B . 卖出看跌期权 C . 买入看涨期权 D . 买入看跌期权

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• 看跌期权的买方的最大损失是（）。

  A . 无穷大 B . 期权费用 C . 全部保证金 D . 零

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• 某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。

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• 从理论上说，期权卖方的盈利是有限的（仅以期权权利金为限），而亏损的风险可能是无限的（在看涨期权的情况下），也可能是有限的（看跌期权的情况下）。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。

  A . 170 B . 230 C . 180 D . 190

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• 判断题：看跌期权的买方收益是有限的。

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• 看跌期权的买方享有出售标的资产的选择权，看跌期权也称为:

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• 5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时可以获得最大盈利。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4074001-4077000/c4416162051c3b3c314819464fbdff1e.jpg' /> 此题为多项选择题。

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• 某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/3258001-3261000/a5203a8e591e3a2da6707122e8f2a881.gif' />

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• 假设标的资产价格为80，执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40，两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略，如果不考虑交易成本，到期时，策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。

  A．最大盈利4.73，最大亏损-5.27 B．最大盈利5.27，最大亏损-4.73 C．最大盈利4.27，最大亏损-5.73 D．最大盈利5.73，最大亏损-4.27

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• 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 期权的执行价格为23，到期日的股票价格为25，看涨期权食物的期权费为1元，看跌期权的期权费为2元，带式期权的最后的盈利为()

  A．4 B． 2 C． 3 D． 0

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• 欧式看跌期权允许期权买方（）

  A、在到期日或到期之前行权卖出标的资产 B、在到期日或到期日之前行权买进的资产 C、在到期日行权卖出标的资产 D、在到期日行权买进标的资产

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• 某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点

  A．500 B．300 C．200 D．800

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