较平缓的收益曲线说明长期债券与短期债券之间的收益差额趋于递增，而较陡峭的收益曲线预示长短期债券之间的收益差额是递减的。（）

相似题目

• 陡峭的收益率曲线预示长短期债券之间（）。

  A . A．收益差额没有关系 B . B．收益差额是递减的 C . C．收益差额是递增的 D . D．收益差额连续波动

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• 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）

  A . 短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％ B . 短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％ C . 短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％ D . 短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％

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• 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

  A . 15.61％；16.54％ B . 13.39％；13.92％ C . 14.83％：15.24％ D . 18.61％；23.48％

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• 显示的期限结构特征是短期债券收益率较低，长期债券收益率较高，属于收益率曲线中的（）。

  A . 反转收益曲线 B . 水平收益曲线 C . 下降收益曲线 D . 正收益曲线

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• 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

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• 当市场收益率曲线大幅波动时，债券到期收益率与其实际回报率之间的误差较小。

  A . 正确 B . 错误

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• 当收益率曲线向上倾斜时，即短期利率高于长期利率，卖出债券，预期利率上升时，买入债券。

  A . 正确 B . 错误

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• 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 李先生的资产组合的标准差是（）

  A . 11.54％ B . 12.89％ C . 14.13％ D . 16.36％

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• 债券投资收益的资本损益指债券买入价与卖出价或偿还额之间的差额，当债券卖出价大于买入价时，为资本收益；当债券卖出价小于买入价时，为资本损失。

  A . 正确 B . 错误

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• 抵押债券的收益高于信用债券，长期债券的收益高于中短期债券。

  A . 正确 B . 错误

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• 在利率期限结构理论中，一般认为影响期限结构曲线的因素有（）。 Ⅰ债券预期收益中可能存在的风险溢价 Ⅱ债券预期收益中可能存在的流动性溢价 Ⅲ对未来利率变动方向的预期 Ⅳ市场效率低下或者资金在长、短期市场之间相互流动可能存在的障碍 Ⅴ债券预期收益中可能存在的系统风险

  A . Ⅰ、ⅡⅤ B . Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ C . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ E . Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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• 为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（）。

  A . 风险利差 B . 风险评价 C . 风险溢价 D . 风险收益

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• “反向的”收益率曲线意味着（）。 1.预期市场收益率会上升； 2.短期债券收益率比长期债券收益率高； 3.预期市场收益率会下降； 4.长期债券收益率比短期债券收益率高。

  A . 2和1 B . 4和3 C . 1和4 D . 3和2

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• 收益率曲线向右下方倾斜意味着红同一时间上，长期债券收益率（）短期债券收益率。

  A．高于 B．等于 C．低于 D．不能判断是否高于

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• 当收益率曲线有正的斜率、并且预计收益率曲线不变时，短期债券的收益率比长期债券的收益率高。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 较平缓的收益率曲线说明长期债券与短期债券之间的收益差额趋于递增。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 案例一：李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表2-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/3882001-3885000/3883663/ct_zychfpesscj_zychfpesscchoosez_00040(200911)1.jpg' /> 根据案例一，回答下列题目： 两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。 A．股票基金17.39%；债券基金82.61% B．股票基金36.45%；债券基金63.55% C．股票基金44.16%；债券基金55.84% D．股票基金82.62%；债券基金17.38%

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• 一般认为，较平缓的证券收益率曲线说明长期债券与短期债券之间的收益差额趋于递减。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 下列说法中，影响证券收益的经济变量有（)。Ⅰ. 工业产值指数Ⅱ. 长期政府债券与短期政府债券收益率差额Ⅲ. 未预期的通货膨胀率Ⅳ. 投机级债券与高等级债券收益率差额

  A．A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D．D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 在利率期限结构的概念中，下列关于拱形收益率曲线的意义的表述正确的有（)Ⅰ期限相对较短的债券，其收益率与期限呈正向关系Ⅱ期限相对较短的债券，其收益率与期限呈反向关系Ⅲ期限相对较长的债券，其收益率与期限呈正向关系Ⅳ期限相对较长的债券，其收益率与期限呈反向关系

  A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ

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• 【判断题】与长期债券相比,当期收益率能够很好地预测短期债券的到期收益率。

  A．Y.是 B．N.否

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• 【多选题】长期债券收益率一般高于短期债券收益率，这是因为（)。

  A．债券的到期时间越长，利率风险越大 B．债券的持有时间越长，购买力风险越大 C．长期债券的流动性差，变现力风险大 D．长期债券的面值较高 E．长期债券的发行较困难

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• 对于长期债券而言，当期收益率对到期收益率的估计效果要优于短期债券。

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