无论何种看跌期权，其价格的上限为协议价格本身。
相似题目
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某交易者在3月初以0.0471元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF1603看跌期权，又0.1013元的价格卖出一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看跌期权，建仓时上证50ETF的价格为2.063元，假设期权到期时其价格为2.2000元。根据以上操作，下列说法正确的是（）（不考虑交易费用和保证金要求）。
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，2年后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
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如果合同买方要求执行看跌期权，合同卖方有责任在到期前按协议价格购买合同规定的某种金融工具，这种行为称之为（）。
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某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。
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6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（ ）元。
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。
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某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。
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无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（）
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随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。
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实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于或等于零，而不可能为负值。（）
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。
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随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。
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波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0．6元，看涨期权的价格为0．72元，若无风险年利率为4．17％，则股票的现行价格为()。
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某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险利率为3%，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为（）元。
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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元
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看跌期权价格的上限为标的物市场价格（）
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某投资者卖出执行价格为280美分/蒲式耳的9月小麦看跌期权，权利金为11美分/蒲式耳，买入执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看跌期权，权利金为15美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
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实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)
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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（）
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欧式看跌期权的上限 某股票当前价格为50元，其欧式看跌期权行权价为45元，期限3个月。现该股票看跌期权的市场价格被炒到了48元，此时，投资者A想要卖出该股票，有两种方案可供选择。 （1）方案1：用48元购买该欧式看跌期权，锁定未来卖出价格 如果3个月后股票价格ST＜45，则行权，卖出股票，得现金（）元，由于当初投入资金为（）元（不考虑资金的时间价值），故收益为-3元。 如果3个月后股票价格ST≥45，则不行权，此时手中股票价值为（）元，由于当初投入资金为（）元，故收益为ST-48元。
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当前某股票价格为64.00港币，该股票看跌期权的执行价格为65港币，权利金为5.50港币，其内涵价值为（）
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随着______增加，无论美式还是欧式，看跌期权的价格都将上涨。