如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。

相似题目

• 投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。

  A . 此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD. B . 指数上涨时此交易策略风险无限 C . 指数下跌时此交易策略风险无限 D . 此交易策略的到期收益最大为48点

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• 假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。

  A . A、买入1000股 B . B、卖出1000股 C . C、买入500股 D . D、卖出500股

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• 某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。

  A . A、卖出800股股票 B . B、买入800股股票 C . C、卖出400股股票 D . D、买入400股股票

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• 标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。

  A . 0.7 B . 0.5 C . 0.3 D . -0.3

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• 卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

  A . A、买入1000股标的股票 B . B、卖空1000股标的股票 C . C、买入500股标的股票 D . D、卖空500股标的股票

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元／吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者当天（）（手续费忽略）。

  A . 盈利200元／吨 B . 亏损200元／吨 C . 亏损400元／吨 D . 亏损350元／吨

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• 客户买入了一个执行价为78.00的三个月期美元对日元看涨期权，此时客户（）

  A . A.最大的收益是锁定的，最大的风险是无限的 B . B.最大的收益是无限的，最大的风险是锁定的 C . C.最大的收益和最大的风险都是锁定的 D . D.最大的收益和最大的风险都是无限的

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• 卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

  A . A、买入600股标的股票 B . B、卖空600股标的股票 C . C、买入500股标的股票 D . D、卖空500股标的股票

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• 某投资者卖出执行价为3000的沪深300看跌期权，同时卖出执行价为3100的沪深300看涨期权，以下说法正确的是（）。

  A . A.Vega始终是负数 B . B.Delta始终是负数 C . C.Gamma始终是负数 D . D.Theta始终是负数

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• 目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。

  A . A、-50% B . B、50% C . C、100% D . D、-100%

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• 卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

  A . A、买入1000股标的股票 B . B、卖空1000股标的股票 C . C、买入500股标的股票 D . D、卖空500股标的股票

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• 某认购期权行权价为45元，标的股票价格为50元，期权价格为2元，delta为0.8，则杠杆率为（）。

  A . A、18 B . B、20 C . C、25 D . D、40

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• 如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。

  A . 20% B . 21% C . 19% D . 21.55%

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• Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

  A . 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利 B . 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会 C . 如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利 D . 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

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• （2） 假设当前股指为2600点，那么 行权价为2400点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2700点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）；行权价为2600点的看涨期权属于（），看跌期权属于（）。

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• 行权价为2400点的沪深300指数看涨期权目前价格为40点，期权的Delta值0.50，如果沪深300指数从当前的2380点上涨到2400点，那么期权价格将变为

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• 一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）

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• 一个交易员出售了300份看涨期权合约，每份合约基于100股日产汽车股票，90天后到期，执行价格为1.8美元。相对于一股的期权delta为0.6。你已经通过购买18 000股表的股票对期权的风险暴露进行对冲。第二天，股票价格下跌并且期权的delta下降为0.54。为了保持期权的对冲，你应该怎么做？

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• 某股目前的售价为84美元。一年后该股的价格至少增加或减少17%。该股的看涨期权行权价为80美元且一年后到期。如果无风险利率是8%，连续复利计算，风险中性的看涨期权价值为多少？

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• 【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分，执行价格为420美分，无风险利率为每年6%，波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是（）。

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• 某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(合约单位为1000股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为()。

  A．5800港元 B．5000港元 C．4260港元 D．800港元

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元/吨，权利金200元/吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元/吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者（）（手续费忽略）

  A．盈利200元/吨 B．亏损200元/吨 C．亏损400元/吨 D．亏损350元/吨

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• 某股目前的价格为每股47美元。3个月后到期，行权价为50美元的看涨期权售价为 3.80美元。如果无风险利率是年息2.6%，连续复利计算，具有相同行权价的看跌期权是什么价格？

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• 某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股（合约单位为1000股，不考虑手续费用）。（1）如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）

  A．5850港元 B．4940港元 C．3630港元 D．2070港元

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