伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为()点。
相似题目
-
某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2017071916195999017.png 则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数)
-
芝加哥商业交易所有欧元区调和消费者价格指数(HICP)这种利率期货合约。()
-
6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到10000000欧元,遂以92.30的价格购人10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1000000欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的10000000欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为( )。
-
伦敦国际金融交易所3个月欧元利率期货合约最小报价单位为( )点。
-
3个月欧元利率期货合约最早在( )推出。
-
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是()。
-
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
-
在期货交易所中,每次报价必须是期货合约规定的最小变动价位的()。
-
在芝加哥商业交易所中,1张欧元期货合约的交易单位是( )。
-
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。
-
回答题:2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以( )美元可购得面值1000000美元的国库券。
-
目前,芝加哥商业交易所欧元期货合约的交易单位是()。[2009年11月真题]
-
假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑,期限为6个月。6个月后,贷款将会展期,这位财务经理担心那时利率会上升,所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货,以对冲利率风险。请问:他需要卖出多少份合约?
-
假定存在一份欧元兑美元期货合约,合约面值是125000欧元,交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108,交易者进行买入开仓操作。2个月后,欧元兑美元的即期汇率为1.3120,则()
-
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%,期货合约的价格上涨至95点,投资者平仓后的盈亏为()。
-
2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
-
2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()
-
6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
-
回答下列各题: 2月,某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项,到期按市场利率一次还本付息,当前利率8%。为规避利率风险,该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约,成交价90点,该期货合约面值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时,以()美元可购得面值1000000美元的国库券。
-
关于利率期货,下列说法正确的有()。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的,固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响,价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后,中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
-
假设某公司收到1 000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext—Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出l0张合约,3个月后,以92.40的价格买人平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是()欧元。
-
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500 000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/ 欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/ 欧元期货合约,成交价为0.10486。(人民币/ 欧元
-
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率
-
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率,于是决定买入50万欧元以获得高息,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约价格EUR/USD为1.4450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/US