两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）

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• 在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。

  A . 能适当分散风险 B . 不能分散风险 C . 能分散一部分风险 D . 能分散全部风险

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值

  A . 正确 B . 错误

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• 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()

  A . 正确 B . 错误

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• 只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

  A . A、不能完全分散所有投资风险 B . B、可以完全分散所有投资风险 C . C、不能完全分散非系统性风险 D . D、可以完全分散非系统性风险

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• 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 两平面立体相贯，相贯线为一条或多条封闭的平面折线或空间折线。（）

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• 两种股票完全负相关时，则把这两种股票合理的组合在一起时（）。（1.0分）

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• 两种完全正相关的股票形成的证券组合（ ）

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• 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（  ）

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• 假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()

  A．大于零 B．等于零 C．等于两种证券标准差的和 D．等于1 E．以上各项均不正确

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• 两证券组合中ρAB=1,说明（)。A．A、B完全正相关B．A、B完全负相关C．A、B完全不相关D．A、B不完全正相关

  两证券组合中ρAB=1,说明()。 A．A、B完全正相关 B．A、B完全负相关 C．A、B完全不相关 D．A、B不完全正相关

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• 两种证券组合为完全负相关时，特定风险完全抵消。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数

  A．大于零 B．等于零 C．等于两种证券标准差的和 D．等于1

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• 59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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