客户信用评级的发展过程是（)。A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法B．信用风险模型→专家判断法→

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• 客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

  A . 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B . 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C . 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D . 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 客户信用评级是对客户因偿债能力变化而可能导致的违约风险进行分析、评价和预测，是基于对（）的计量，通过专家的分析判断确定信用等级的过程。

  A . 客户违约概率 B . 客户偿债能力 C . 客户风险分值 D . 客户信用分值

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• 在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A . AltmanZ计分模型 B . RiskCalc模型 C . Credit Monitor模型 D . 死亡率模型

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• 信用评级越低，违约概率（）。

  A . 越高，且呈线性上升 B . 越高，且呈几何级上升 C . 越低 D . 没有直接联系

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• 客户信用评级的发展过程是()。

  A . 违约概率模型→专家判断法→信用评分模型 B . 信用风险模型→专家判断法→违约概率模型 C . 专家判断法→信用评分模型→违约概率模型 D . 专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

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• 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()

  A . 正确 B . 错误

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• 内部评级初级法的要求，银行只需要使用自己的数据，计算客户的违约概率，其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为（）

  A . 85% B . 75% C . 80% D . 90%

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• 在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

  A . Credit Metrics模型 B . Credit Portfolio View模型 C . Credit Monitor模型 D . Credit Risk+模型

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• 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

  A . 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B . 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项违约概率 C . 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D . 单一借款的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 客户信用等级评定中，分池评级是指根据什么来估计债务人违约概率（）。

  A . 行业违约率平均值 B . 综合违约率平均值 C . 农业银行违约率平均值 D . 长期历史违约率平均值

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• 客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?()

  A . 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B . 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C . 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D . 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

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• 符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法

  A . 1，2，3 B . 1，2，3，4 C . 2，3，4 D . 1，2，4

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• 非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定，（）

  A . 评级结果从高至低分为10个等级 B . 评级等级越高预测违约概率越大 C . 11级的违约概率比12极低 D . 8级客户的违约概率均大于10%

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• 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

  A . 0.03％，0.03％ B . 0.02％，0.04％ C . 0.02％，0.03％ D . 0.03％，0.04％

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• 风险评级，是指（），对公司授信客户及其业务信用风险状况进行评估，判断其违约或损失可能性的过程。

  A . 通过财务报表分析 B . 通过对客户自身情况及单笔授信业务情况分析 C . 通过量化、分析和判断各种风险因素 D . 通过量化各种财务指标及风险因素

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• 客户信用等级评定中，根据客户的合格保证人和抵（质）押品划分不同资产池，采用长期历史违约率平均值估计债务人违约概率，确定分池评级的基准信用等级，在此基础上认定客户信用等级是哪种评级方式？（）

  A . “集中评级” B . “模型评级” C . “分池评级” D . “专家评级&rdquo

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• 专业贷款评估评级是对符合专业贷款条件的（）在进行项目评估并测算项目财务效益的基础上，对项目贷款借款人违约风险进行分析、评价和预测，通过专家的分析判断确定信用等级的过程。

  A . 固定资产贷款 B . 房地产开发贷款 C . 境外筹资转贷款 D . 流动资金贷款 E . 技术改造贷款

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• 农业银行的法人客户信用等级评定以客户评级模型为基础，并结合专家判断考虑模型未涉及的相关信息，对模型评级结果进行向上或向下推翻，以确定客户真实风险状况。（）

  A . 正确 B . 错误

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• CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2475001-2478000/8b292904412c57e6ea133a2856721f97.gif' />

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• 假设某企业信用评级为BBB，对其项目贷款的年利率为l0%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为30%。若同期信用评级为AAA企业的此类项目贷款的年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为()。

  A．5% B． 6% C． 7% D． 8%

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• 从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里，大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法三个主要发展阶段，下列属于违约概率模型的是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2727001-2730000/47bab054fd107930b6352bf007df6fb6.gif' />

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• 公司客户评级代表的违约概率是指预期的期初正常客户在未来（）发生违约的比例

  A．一个月 B．半年 C．一年 D．两年

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• 若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.04%和0.06%，则根据第三版巴塞尔资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）

  A．0.05%，0.05% B．0.05%，0.05% C．0.04%，0.06% D．0.05%，0.06%

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