套利者利用同一商品在两个或更多合约之间的差价发生有利的变化而获利。（）

由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大，因而套利者承担的风险也较大。（）

A . 正确 B . 错误

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期货交易的目的不是为了获得实物商品，而是为了转移有关商品的价格风险或赚取期货合约的买卖差价收益。（）

A . 正确 B . 错误

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跨期套利是指在不同市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。（）

A . 正确 B . 错误

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严格意义上的期货套利是指利用同一合约在不同市场上可能存在的短暂价格差异进行买卖，赚取差价，称为跨市场套利。（）

A . 正确 B . 错误

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当黄金金条的成本是每条1100美元时，3个月的远期合约交易价格900美元，商品交易商在这种关系中寻求套利的机会。要利用任何套利机会，交易员可以执行以下四个策略的哪一个？（）

A . 卖空实物黄金和建立多头期货合约 B . 建立实物黄金的多头头寸并卖空期货合约 C . 卖空实物黄金和期货合约 D . 建立实物黄金和期货合约的多头头寸

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套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产（）的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。

A . 品种相同或相关 B . 数量相等或相当 C . 方向相同 D . 月份相同或相近

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如果套利者预期两个或两个以上的期货合约的价差将缩小，则套利者将买入其中价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，我们称这种套利为（）。

A . 卖出套利 B . 买人套利 C . 高位套利 D . 低位套利

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（）指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

A . 跨期套利 B . 跨商品套利 C . 跨市套利 D . 期现套利

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1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月份玉米期货合约，同时又以2．49美元/蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月份和5月份玉米期货合约的价格分别为2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。

A . 价差扩大了11美分，盈利550美元 B . 价差缩小了11美分，盈利550美元 C . 价差扩大了11美分，亏损550美元 D . 价差缩小了11美分，亏损550美元

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套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相同的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。（）

A . 正确 B . 错误

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蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）

A . 正确 B . 错误

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跨市套利是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（或买入）另一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。（）

A . 正确 B . 错误

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跨品种套利，是指利用两种或两种以上不同的（）的商品之间的期货合约价格差异进行套利，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。