看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。

相似题目

• 假设某美国基金经理持有100万欧元的资产组合，欧元兑美元即期汇率为1.2888，一个delta为-0.83的平价看跌期权售价为0.06美元，该基金经理用该看跌期权进行对冲。10天后，欧元兑美元即期汇率变为1.2760，delta变为-0.9。假设一手期权合约的面值为62，500欧元。如果合约可以拆分，那么该基金经理再需要（）看跌期权合约进行对冲。

  A . A.买入1.50手 B . B.卖出1.50手 C . C.买入1.12手 D . D.卖出1.12手

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• 对于欧式看跌期权来说，期权价格随着股票价格的下跌而上涨，当股价足够低时（）

  A . 期权价格可能会等于股票价格 B . 期权价格不会超过股票价格 C . 期权价格可能会超过执行价格 D . 期权价格不会超过执行价格

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• 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

  A . 正确 B . 错误

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• 标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。

  A . 0.7 B . 0.5 C . 0.3 D . -0.3

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• 随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。

  A . 到期期限 B . 标的资产价格 C . 无风险利率 D . 波动率

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• 其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

  A . 上涨，且幅度大于等于1点 B . 上涨，且幅度小于等于1点 C . 下跌，且幅度大于等于1点 D . 下跌，且幅度小于等于1点

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• 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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• 看跌期权沟买方希望标的资产的价值会（），而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会（）。

  A . 增加；增加 B . 减少；增加 C . 增加；减少 D . 减少；减少

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• 若某标的物的市场价格上涨，则买进看涨期权者或卖出看跌期权者都可获利。

  A . 正确 B . 错误

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• 随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。

  A . 到期期限 B . 标的资产价格 C . 执行价格 D . 波动率

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• 看涨期权的Delta在（）之间，而看跌期权的Delta在（）之间。

  A . 0与1；-1与1 B . 1与0；0与1 C . 0与1；-1与0 D . 1与1；0与1

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• 其他条件不变，看跌期权理论价格随行权价的上升而 、随标的资产价格波动率的上升而 。

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• 如果使期权购买者能在未来会因标的资产价格的上涨而获益，那么这类期权一定为

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• 看跌期权的买方享有出售标的资产的选择权，看跌期权也称为:

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• 一个期限为90天的微软股票的看跌期权的执行价格为30美元。微软股票的当前市场价格为30美元。该期权的delta值最接近于？（一个平值看跌期权的delta值接近-0.5）

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• 一家银行出售了价值300000美元的看涨期权，标的资产是100000股股票。股票的交易价格是50美元，期权的执行价格是49美元，到期日是3个月，波动率是20%，利率是5%，银行该如何进行delta对冲？（平值看涨期权的delta值接近0.5）

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• 实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)

  实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。()

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• 关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（）。I当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加Ⅱ标的物价格窄幅整理对其有利Ⅲ当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加Ⅳ标的物价格大幅震荡对其有利

  A．I、Ⅱ B．I、IV C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、IV

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• 若某标的物的市场价格上涨，则卖出看跌期权者遭受损失。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 根据看涨-看跌期权平价公式，“卖空无风险国债、买入看跌期权、买入标的资产”可以合成或复制看涨期权。

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• 以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。Ⅰ．如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权Ⅱ．卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ．如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ．如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅲ、Ⅳ

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• 随着______增加，无论美式还是欧式，看跌期权的价格都将上涨。

  A．波动率 B．行权价 C．标的资产价格 D．剩余期限

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• 22、假设一份以股票S为标的资产的看跌期权的Delta = -0.7，你现在持有2000份看跌期权，为了使投资组合保持Delta中性，你需要购买多少份股票S进行对冲？（负数为卖出）

  A．1400 B．700 C．-700 D．-1400

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• 在看跌期权的估价中，看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格。（)

  是 否

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