如果期货期权卖方想通过对冲了结其在手的合约部位,就必须卖入内容数量相同、执行价格和到期日相同的期权合约。()
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产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的()风险。
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在看涨期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的多头部位,卖方将获得标的期货合约的空头部位。()
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看涨期权是指期货期权的买方向期货期权的卖方支付一定数额的权利金后,即拥有在期权合约的有效期内,按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的相关期货合约的权利,但不负有必须卖出的义务。()
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在期权交易中,期权的买方有权在其认为合造的时候行使权力,但并不负有必须买入或卖出的义务。期权合约的卖方却没有任何权力,而只有义务满足期权买方要求履行合约时买入或卖出一定数量的期货合约。()
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在看涨期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的多头部位,而对应的,看涨期权的卖方将获得标的期货合约的空头部位。()
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看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸,其应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。()
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如果公司知道要在将来某一特定时间出售某一资产,则可以通过持有什么期货合约来对冲其风险()
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在看跌期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的()部位。
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看涨期权的买方要想对冲了结在手的合约头寸,应当买入同样内容、同等数量的看跌期权合约。()
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2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。如果11月初,铜期货价格上涨到4100美元/吨,此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨,企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元/吨。
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在看涨期权中,如果买方要求执行期权,则买方将获得标的期货合约的多头部泣,卖方将获得标的期货合约的空头部位。()
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某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S&.P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,则平仓收益为()美元。
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以下关于卖出看跌期权的说法,正确的有()。Ⅰ.如果预期标的物价格上涨,可卖出看跌期权Ⅱ.卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ.如果现货持仓者担心价格下跌,可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
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2014年3月,某英国外贸企业为对冲美元上涨风险,以1502 1的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD),同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权,执行价格为1509 3,权利金为002英镑/美元。如果11月初,英镑兑美元期货价格上涨到1782 3英镑/美元,此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑/美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为
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