在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利（）
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
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当存在股指期货价格低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则进行反向套利。
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股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
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在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
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如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
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当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。
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根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
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期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
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在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
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当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
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在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
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假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
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假定无风险利率为每年10%（连续复利），股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？
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如果F＞Se（r-q)（T-t)，期货价格高，可以考虑买入股指成份股，买入股指期货合约进行套利
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根据股指期货合约的理论价格的公式，若F＜Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （）
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在计算无套利区间时，下限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到（）
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根据股指期货合约的理论价格模型，当<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2463001-2466000/0051423b2664a3719214c432f87a5b08.gif' />时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（）此题为判断题(对，错)。
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当股指期货的理论价格在无套利区间的下限以下时，应进行的套利操作是（）
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如果股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格，适宜的套利策略是（）
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在股指期货交易中，当期货指数高估时，交易者可以通过（）进行套利
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在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可以采取（）进行套利
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17、当股指期货价格（） ，投资者适合进行期现套利。