根据利率期限结构的流动性溢价和期限优先理论,平坦的收益率曲线意味着()。
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根据流动性偏好理论,如果在未来年预期利率水平上升的年份有年,预期利率水平下降的年份也是年,则利率期限结构上升和下降的情况的关系是()。
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期限结构的形成主要是由对未来利率变化方向的预期决定的,流动性溢价可起一定作用。()
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流动性偏好理论的基本观点是利率期限结构取决于短期资金市场供求状况与长期资金市场供求状况的比较。( )
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根据利率风险结构理论,导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素是()。
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根据市场预期理论,如果随期限增加而即期利率提高,即利率期限结构呈上升趋势,表明投资者对未来即期利率的预期()
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根据利率期限结构的流动性偏好假说,不同期限的债券之间存在一定的替代性,但并非完全可替代。
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在流动性偏好理论中,如果预期利率上升,其利率期限结构是向下倾斜的。()
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如果预期未来短期利率轻微下降,则按照期限选择和流动性升水理论可知,收益率曲线应是()。
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流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额,债券期限越长,流动性溢价越小。()
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资产负债管理理论主要涉及五个基本概念,分别是()、利率的期限结构、利率敏感度、期限组成和违约风险。
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根据利率风险结构理论,导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素主要包括()。
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利率期限结构理论主要有()、()和()。
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根据利率期限结构的完全预期理论,上升的收益率曲线意味着预期未来的短期利率会上升。
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在利率期限结构理论中,一般认为影响期限结构曲线的因素有()。 Ⅰ债券预期收益中可能存在的风险溢价 Ⅱ债券预期收益中可能存在的流动性溢价 Ⅲ对未来利率变动方向的预期 Ⅳ市场效率低下或者资金在长、短期市场之间相互流动可能存在的障碍 Ⅴ债券预期收益中可能存在的系统风险
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根据利率期限结构的完全预期理论,水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率将( )。
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按照流动性偏好理论,在预期利率水平上升和下降的时期大体相当的条件下,期限结构上升的情况要多于期限结构下降的情况。()
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根据利率期限结构的流动性溢价理论
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假定预期理论是正确的期限结构理论,根据下列未来5年的1年期利率,计算1~5年期限结构中的利率,并绘制得出的收益率曲线:
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假设纯粹利率3%,预期通货膨胀率4%,违约风险溢价1%,流动性风险溢价1.5%,期限风险溢价2.5%,则名义无风险利率是()
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根据期限结构理论,期限利差取决于投资者预期、供求关系、流动性溢价或期限溢价。()
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5. 根据期限结构流动性溢价理论,收益率曲线向下倾斜表明短期利率有望()。
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55、根据利率期限结构的预期理论,如果1年期债券利率为3%,2年期债券利率为4%,那么预期下一年的1年期利率为()。
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由于流动性溢价的存在,在流动性偏好理论中,如果预期利率上升,其利率期限结构是()倾斜的
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