股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK 合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()

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• 某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为（）元。

  A . A、1 B . B、6 C . C、11 D . D、-5

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• 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

  A . A、0.1 B . B、0.2 C . C、0.25 D . D、0.3

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• 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

  A . A、3000 B . B、1400 C . C、1500 D . D、500

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• 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

  A . A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位 B . B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位 C . C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位 D . D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

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• 认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）

  A . {结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位 B . Min{结算价+MA.x[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位 C . {结算价+MA.x（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位 D . Min{结算价+MA.x[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

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• 认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

  A . A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位 B . B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位 C . C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位 D . D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

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• 投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。

  A . A、48000 B . B、15500 C . C、13500 D . D、7800

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• 某公司股票认沽期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，权利金为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则现在购进1股认沽期权与购进1股股票组合的到期收益为（）元。

  A . A、8 B . B、6 C . C、-5 D . D、0

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• 根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。

  A . A、购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金 B . B、卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金 C . C、购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金 D . D、卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金

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• 投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。

  A . A、若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券 B . B、若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券 C . C、若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务 D . D、若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券

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• 某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

  A . A、6000 B . B、8000 C . C、10000 D . D、12000

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• 假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

  A . A、980 B . B、1760 C . C、3520 D . D、5300

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• 股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。

  A . A、0.1 B . B、0.2 C . C、0.25 D . D、0.3

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• 投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。

  A . A、48000 B . B、15500 C . C、13500 D . D、7800

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• 根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。

  A . A、购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金 B . B、卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金 C . C、购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金 D . D、卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金

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• 已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

  A . A、2 B . B、8 C . C、1 D . D、10

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• 某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

  A . A、6000 B . B、6800 C . C、10000 D . D、12000

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• 甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

  A . A、1 B . B、2 C . C、3 D . D、4

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• 已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。

  A . A、10 B . B、9 C . C、8 D . D、7

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• 假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.6 D . D、0；0

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• 假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元

  A . 、0.1 B . 、0.3 C . 、0.5 D . 、1

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• 假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。

  A . A、0 B . B、1 C . C、2 D . D、3

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• 卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？? 卖空股票|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权|买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权

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• 对于行权价格为20元的某股票认沽期权，当股票市场价格为25元时，该期权为（）。

  A.实值期权 B.虚值期权 C.平值期权 D.不确定

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