利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（　）。

相似题目

• 根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。()对错

  A . 正确 B . 错误

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

  A . 无风险利率 B . 现行股票价格 C . 执行价格 D . 预期红利

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• 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括（）

  A . 在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B . 任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C . 看涨期权可以在到期日之前执行 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

  A . 标的股票不发放股利 B . 交易成本为零 C . 期权为欧式看涨期权 D . 标的股价接近正态分布

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• 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

  A . 期权的到期时间 B . 标的资产的价格波动率 C . 标的资产的到期价格 D . 无风险利率

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• 已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。

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• 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。

  A . 正确 B . 错误

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• 利用布莱克－斯科尔斯定价模型计算期权价值时，需要用到的指标包括（）

  A . 标的股票的当前价格 B . 期权的执行价格 C . 标准正态分布中离差小于d的概率 D . 期权到期日前的时间

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• 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

  A . A、股票回报率的方差 B . B、期权的执行价格 C . C、标准正态分布中离差小于d的概率 D . D、期权到期日前的时间

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• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法正确的有()。

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

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• 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D . 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

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• 期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

  A . 无风险利率r为常数 B . 存在无风险套利机会 C . 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 D . 标的资产价格波动率为常数 E . 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

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• 1973年，美国经济学家布莱克和休尔斯发表了《期权与公司债务定价》一文，后来成为布莱克一休尔斯模型，开创了以数值模拟为期权及其他复杂衍生物定价的数值方法。 （　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （　）。

  A . 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B . 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C . 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率 D . 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用该模型进行估价

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• 布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。

  A . 即期价格 B . 行权价格 C . 合同期限 D . 无风险利率

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• 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN（d1)-Xe-r（T-1)N （d2)，公式中的符号X

  采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-1)N (d2)，公式中的符号X代表()。 A．期权的执行价格 B．标的股票的市场价格 C．标的股票价格的波动率 D．权证的价格

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• 在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法正确的有()。

  A．无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计 B．无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率 C．无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率 D．无风险利率是指按连续复利计算的利率

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• 你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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• 以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）

  A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关 C．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

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• 在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利

  A．I、II、III、IV、V B．I、II、III、IV C．II、III、IV、V D．I、III、IV、V

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• 在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型

  A．马克·鲁宾斯坦因 B．罗伯特·莫顿 C．罗斯 D．约翰·考克斯

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• 利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（）

  A．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 B．在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值 C．模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率 D．股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定

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