9、假定某债券的修正久期是2.69，凸度是200，则当利率上升1%时，该债券的价格下降（）。
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某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
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久期是债券价格对（）的一阶倒数。
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某债券的现价为100元，债券修正久期为4.5，当市场利率上升1%，价格变化的幅度是（）。
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如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。
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某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
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某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。
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凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。
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如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将会（）。
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按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。
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某债券每半年支付一次息票利息，息票率为12%，到期时间为1.5年。目前，该债券正在按照平价进行交易。如果收益率变动100个基点，则该债券的有效久期是多少（）
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债券的久期是指（ ）。
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如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。
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债券基金A的久期是债券基金B的久期的两倍，假定其他条件不变，当市场利率下降时，两只基金净值最可能发生的是（）
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如果某债券基金的久期是5年，那么，（)。A．当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值约增加5%B．当
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如果某债券基金的久期是6年，那么当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将会()。
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某2年期债券面值100元，票面利率为5％，每年付息，现在的市场收益率为6％，市场价格98．17元，则其麦考利久期是（）年
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某10年期、每年付息一次的付息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率为4%，则修正的麦考利久期为（）
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债券的修正久期为3，若市场利率上升1%，则债券价格（）
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某债券当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）
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若付息债券的久期为3，市场利率上升0.25％，考虑凸度因素，则债券价格的（）
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某债券投资组合价值是1亿元，久期是5.3，预期未来债券市场利率有较大波动，计划调整久期为4.3。如果当前国债期货报价为105.3元，久期是4.7，则需要（）国债期货合约
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若某债券的票面利率、剩余期限、付息频率都一定，则债券的到期收益率越低，其修正久期（）
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38、不管利率如何变化，凸度对久期估算偏差的修正效果都非常好。
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债券投资组合包括以下三种固定利率债券。 假定债券每年支付利息，不产生应计利息。 债券的面值为100，该组合的修正久期为（）。 债券编号 到期时间 市场价值 价格 息票率 到期收益率 修正久期 A 6年 170，000 85.0000 2.00% 4.95% 5.42 B 10年 120，000 80.0000 2.40% 4.99% 8.44 C 15年 100，000 100.0000 5.00% 5.00% 10.38 A. 7.62 B.8.08 C.8.20
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