下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

相似题目

• 下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（　）。

  A . 证券投资组合能消除大部分系统风险 B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险 D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

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• 下列有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

  A . 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 B . 采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的 C . 期望获得市场平均收益 D . 采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

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• 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

  A . A．最优证券组合是收益最大的组合 B . B．最优证券组合是效率最高的组合 C . C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D . D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

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• 关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。

  A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B . B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 C . C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 D . D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

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• 下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。

  A . 相关系数的取值范围在［-1，1］之间 B . 证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系 C . 当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍 D . 由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

  A . 曲线上的点均为有效组合 B . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

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• 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。

  A . A、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B . B、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C . C、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D . D、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

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• 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。

  A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

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• 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。

  A . 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B . 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C . 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D . 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

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• 现在有两种证券构成的组合，下列说法中不正确的有（　）。

  A . 相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B . 相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C . 相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D . 相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合

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• 当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。

  A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C . 组合风险会小于加权平均风险 D . 其投资机会集是一条直线

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• 下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

  A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线

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• 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

  A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 B . 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小 C . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D . 曲线上的点均为有效组合点

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• 下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（　　）。

  A . 从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小 B . 在负完全相关的情况下，可获得无风险组合 C . 在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定 D . 在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

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• 下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

  A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均 B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小 C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围 D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会

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• <span style="font-size:16px">在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是( )。</span>

  <span style="font-size:16px">A</span><span style="font-size:16px">．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失</span> <span style="font-size:16px">B</span><span style="font-size:16px">．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失</span> <span style="font-size:16px">C</span><span style="font-size:16px">．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性</span> <span style="font-size:16px">D</span><span style="font-size:16px">．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险</span>

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• 关于套利组合，下列说法中，不正确的是（)。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合

  关于套利组合，下列说法中，不正确的是()。 A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1 B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0 C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）＞0 D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会

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• 证券组合可行域的几何特征受到多种因素的制约,下列关于可行域的说法中,正确的是()。

  A．可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的期望收益率和收益率的方差 B．可行域的形状依赖于可供选择的各个证券之间的相关系数 C．可行域的形状依赖于市场交易制度的安排 D．可行域满足一个共同的特点:左边界必然向外凸或呈线性,也就是说不会出现凹陷

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• 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）

  A．证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿 B．证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿 C．证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D．证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

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• 某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（)。A．投资

  某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是()。 A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 B．该投资组合的期望收益率为11% C．该投资组合的方差为0.0445 D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度

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• 1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（）。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

  A．证券投资组合能消除大部分系统风险 B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C．当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D．当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

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