进行中金所国债期货基差交易时,期货、现货的数量比例是CF:1(CF表示转换因子),进入交割前,需要将数量比例调整至()。
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中金所国债期货最后交易日的交割结算价为()
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在国债买入基差交易中,多头需对期货头寸进行调整的适用情形有()。
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中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
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中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
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进行国债期货买入基差的交易策略,具体操作为()
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中金所5年期国债期货价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子1.0500。其基差为()
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国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
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票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
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基差交易是指以期货价格加上或减去()的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的交易方式。
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自然人投资者满足以下()条件可参与中金所国债期货交易。
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国债期货基差交易是套利交易的一种。
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在计算国债期货套保比例时,基点价值法比修正久期法的精确度更高。使用国债期货进行资产配置时,与直接持有国债现货相比,可以节省资金。
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国债期货的基差交易的操作可以是()
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中金所对5年期国债期货每次最大下单数量没有限制。
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不管现货市场还是期货市场上的实际价格是多少,只要基差卖方与现货交易的对手协商得到的升贴水,正好等于开始做套期保值时的市场基差,就能实现完全套期保值。()
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中金所的10年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的()。
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2016年5月6日,中金所上市交易的5年期国债期货合约有()
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基差交易也称为基差贸易,是指现货买卖双方均同意以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础,再加上买卖双方事先协商同意的升贴水作为最终现货成交价格的交易方式。()
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中金所5年期国债期货上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
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期货合约的了结并不一定必须履行实际交货义务,买卖期货合约者在规定的交割日期前任何时候都可通过数量相同、方向相反的交易将持有的合约相互抵销,无需再履行实际交货的义务。基差交易是指按一定的基差来确定(),以进行现货商品买卖的交易形式。
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某进口商为了避免小麦市场上的现货价格风险,在期货市场上进行套期保值交易,该进口商做买入套期保值,买入10手期货合约进行建仓,基差为-20元/吨。该进口商卖出平仓时的基差为-50元/吨,则该进121商在套期保值交易中的盈亏状况为()元。
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中金所10年期国债期货合约交易代码为T()
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国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子()
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2011年9月6日,中国金融期货交易所(中金所)推出国债期货交易()
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