标的证券价格发生较大变化，以致不存在实值合约或虚值合约时，需要增挂新的实值或虚值合约。
相似题目
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对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。
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当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
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对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。
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利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。（）
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当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权。（）
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对于ETF为标的的合约期权，认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max（25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*标的前收盘价）
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股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。
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标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股等情况时，需对期权合约的执行价和合约单位进行调整。
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投资者预计标的证券价格下跌幅度可能会计较大，如果价格上涨，也不愿意承担过高风险，这时投资者可以选择的策略是（）。
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期权合约到期后，买方持有人有权以某一价格买入或者卖出相应数量的证券标的，此某一价格为（）。
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当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为虚值期权。（）
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若标的证券在除权除息日波动幅度较大，则继续加挂新的期权合约。
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实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格。
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一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值就越小。当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将为零。（）
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对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元，1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）
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期权是交易双方关于未来（)达成的合约，其中买方有（)在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券。
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【填空题】利率期货是指以（）等利率敏感类证券为标的物的期货合约，它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。
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当期权的执行价格＜标的物价格时，该期权为实值期权。（）
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目前50ETF标的证券同时存在的期权合约数目有多少每张合约的交易经手费为多少（）
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实值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。（)
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当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时，可考虑采取（）策略
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期权购买者预测未来标的证券价格下跌，而与他人订立卖出合约，并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该证券给对方的权利，是指（）
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如果投资者认为合约标的价格将发生大幅波动，但不确定向上还是向下波动，可以通过（)组合策略来获利。
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26、实值期权的价值通常高于虚值期权。