基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格。（）

相似题目

• 某公司购入500吨棉花，价格为13400元／吨，为避免价格风险，该公司以14200元／吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，一棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元／吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元／吨的成交价格将持有的期货合约平仓。卖出套期保值，基差走强时，套期保值效果是（）。

  A . A.完全套期保值，有盈利 B . 不完全套期保值，有盈利 C . 完全套期保值，有亏损 D . 不完全套期保值，有亏损

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• 中金所5年期国债期货价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子1.0500。其基差为（）

  A . 0.3645 B . 5.1700 C . 10.1500 D . 0.3471

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• 如在6月20日小麦基差为-10美分，小麦最近的交割月为7月，那么当日小麦的现货价格高于7月份的期货价格10美分。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 期货交割是促使期货价格和现货价格趋向一致的制度保证。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某一出口商接到一份确定价格的出口订单，需要在3个月后交运5000吨大豆。它接到定单时的大豆现货价格为2300元\吨，但他手中无现款，如向银行贷款，月息为5%，另外还需添置仓储设施和缴付3个月的仓储费用，此时，大豆价格还有上涨的趋势。如果该出口商决定进入期货市场保值，它应该怎样处理？假如两个月后，该出口商到现货市场上购买大豆时，价格已上涨至2500元\吨。此时，当月的期货价格跟现货价格的基差为-50元\吨，基差跟两个月前相比，增强了50元\吨，计算出该出口商的保值盈亏结果？

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• 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

  A . B=（F·C.-P B . B=（P·C.-F C . B=P-F D . B=P-（F·C.

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• 现货一期货基差变动图能够直观地显示出现货价格、期货价格及其基差三者之间的关系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。

  A . 0.5167 B . 8.6412 C . 7.8992 D . 0.0058

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• 一般来说，基差所指的现货商品的等级应该与期货合约规定的等级相同，并且基差所指的期货价格通常是最近的交割月的期货价格。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 因为期货价格与现货价格的变动方向一致，所以基差在合约到期之前是不变的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果在正向市场中，期货的价格和现货的价格同时上升，并一直持续到交割日，基差的绝对值始终大于持仓费，那么就会出现无风险的套利机会。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。

  A . 0.5167 B . 8.6412 C . 7.8992 D . 0.0058

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• 7月初，某期货风险管理公司先向某矿业公司采购1万吨铁矿石，现货湿基价格665元／湿吨（含6%水份）。与此同时，在铁矿石期货9月合约上做卖期保值，期货价格为716元／干吨。此时基差是（）元／干吨。（铁矿石期货交割品采用干基计价，干基价格折算公式=湿基价格／（1-水分比例））

  A . -51 B . -42 C . -25 D . -9

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• 在基差(现货价格—期货价格)为+2时，买入现货并卖出期货，在基差多少时结清部位可获利（）

  A . +1 B . +2 C . +3 D . -1

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• 期货合约临近到期时，期货价格趋同于现货价格，基差消失。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 由于期货合约到了交割月份可用实物交割进行了结，因此，最终实现实物交割时的商品期货价格与现货价格应当是趋同的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 国债期货价格为100，某可交割券的转换因子为1.0100，债券全价为106，应计利息为0.8，持有收益为2.8，则净基差为（）。

  A . 2.2 B . 1.4 C . 2.4 D . 4.2

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• 基差可以用来表示市场所处的状态，它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当期货价格高于现货价格时，基差为负值，这种市场状态称为（）。

  A . 正向市场 B . 正常市场 C . 负向市场 D . 反向市场

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• 现货一期货基差变动图能够直观地显示出现货价格、期货价格及其基差三者之间的关系。

  A . 正确 B . 错误

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• 基差走强最常见的情形中：现货价格涨幅超过期货价格涨幅，以及现货价格跌幅小于期货价格跌幅。（)

  是 否

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• 基差的计算公式为：基差=（)。A．期货价格-现货价格B．现货价格-期货价格C．现货价格+期货价格D．期货

  基差的计算公式为：基差=()。 A．期货价格-现货价格 B．现货价格-期货价格 C．现货价格+期货价格 D．期货价格×现货价格

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• 基差可以用来表示市场所处的状态，它是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。当现货价格高于期货价格时，基差为正值，这种市场状态称为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/4074001-4077000/65421c588beef4e54dcffc0236382255.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 企业发现现货和期货之间基差扩大（基差=现货价格-期货价格)，未来有缩小的趋势，则下列操作在预期正确的情况下可以获利的是（)

  A．买入现货，卖出期货，等待基差缩小时平仓头寸 B．买入近月期货，卖出远月期货，等待基差缩小时平仓头寸 C．卖出现货，买入期货，等待基差缩小时平仓头寸 D．卖出近月期货，买入远月期货，等待基差缩小时平仓头寸

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• 当3个月期欧洲美元期货成交价格为99.00时，意味着到期交割时合约的买方将获得本金为1000000 美元，利率为（）的存期为3个月的存单

  A．1% B．2% C．1.5% D．2.5%

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